TR
EN
İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi
Abstract
Bu çalışmanın amacı, İMKB30 endeksi ile İspanya (IBEX35), Portekiz (PSI20) ve İtalya (FTSE MIB) gibi seçilmiş bazı uluslararası hisse senedi endeksleri arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamik ilişkileri Ocak 2010- Aralık 2012 dönem aralığı için ortaya koymaktır. Johansen-Juselius Eşbütünleşme test sonuçlarına göre, İMKB30 endeksi ile diğer uluslararası endeksler arasında örneklem döneminde herhangi bir uzun dönemli ilişki yoktur. Buna karşın, Granger nedensellik testi ve iki değişkenli VAR modeli sonuçları, kısa dönemde İMKB30’dan IBEX35 ve PSI20’ye doğru bir nedenselliğin olduğunu kanıtlamıştır. İlave olarak, Jarque-Bera normallik, Seri Korelasyon LM ve Değişen Varyans White testi gibi tanısal test sonuçları da iki değişkenli VAR modelinin tüm varsayımları sağladığını göstermektedir. Bu sonuçlar, İMKB30’un uzun dönemde uluslararası portföy çeşitlendirmesinde kullanılabileceğini ayrıca kanıtlamaktadır.
Keywords
Details
Primary Language
Turkish
Subjects
-
Journal Section
-
Publication Date
October 1, 2013
Submission Date
October 1, 2013
Acceptance Date
-
Published in Issue
Year 2013 Number: 60
APA
Çelik, İ., Gençtürk, M., & Binici, F. Ö. (2013). İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 60, 73-86. https://izlik.org/JA92UT73PY
AMA
1.Çelik İ, Gençtürk M, Binici FÖ. İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2013;(60):73-86. https://izlik.org/JA92UT73PY
Chicago
Çelik, İsmail, Mehmet Gençtürk, and Fatih Ömür Binici. 2013. “İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, nos. 60: 73-86. https://izlik.org/JA92UT73PY.
EndNote
Çelik İ, Gençtürk M, Binici FÖ (October 1, 2013) İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi 60 73–86.
IEEE
[1]İ. Çelik, M. Gençtürk, and F. Ö. Binici, “İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, no. 60, pp. 73–86, Oct. 2013, [Online]. Available: https://izlik.org/JA92UT73PY
ISNAD
Çelik, İsmail - Gençtürk, Mehmet - Binici, Fatih Ömür. “İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 60 (October 1, 2013): 73-86. https://izlik.org/JA92UT73PY.
JAMA
1.Çelik İ, Gençtürk M, Binici FÖ. İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2013;:73–86.
MLA
Çelik, İsmail, et al. “İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, no. 60, Oct. 2013, pp. 73-86, https://izlik.org/JA92UT73PY.
Vancouver
1.İsmail Çelik, Mehmet Gençtürk, Fatih Ömür Binici. İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi [Internet]. 2013 Oct. 1;(60):73-86. Available from: https://izlik.org/JA92UT73PY