Borsa İstanbul’da Kote Bireysel Emeklilik, Hayat Ve Hayat-Dışı Sigorta Şirketlerinin Hisse Senedi Fiyat Tahmininde Box-Jenkıns Yöntemi
Abstract
Türkiye sigortacılık sektörü üzerine yapılan bu çalışma, yatırımcılar, analistler ve bilgi edinmek isteyenlere borsada faaliyet gösteren sigorta şirketleri hakkında yol gösterici nitelikte olmayı amaç edinmiştir. Türkiye’de sigortacılık sektörünün genel yapısı ve Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin geçmiş ve gelecekte olması beklenen durumları hisse senedi fiyatları bazında analiz edilmiştir. Analizde kullanılan Box-Jenkins Yöntemi gerçekleşen verilere en uygun ARIMA veri üretme sürecini bulmayı hedefleyen bir süreçtir. Box-Jenkins/ARIMA Yöntemi zaman serilerinin geçmiş değerlerinden ve geçmişte yapılan tahmin hatalarından, değişkenin gelecekte alabileceği değerini hesaplamaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da kote toplam beş şirkete ait hisse senedi kapanış fiyatları analiz edilerek, gelecek bir yıl için fiyat tahminleri yapılmıştır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Güneş Sigorta A.Ş. şirketlerine ait hisse senedi fiyat tahmininde Box-Jenkins/ARIMA modeli kullanıldığında doğru sonuçlar verdiği belirlenmiştir.
Keywords
References
- Akgül, Işıl (2003), Zaman Serilerinin Analizi ve ARIMA Modelleri, 1. Baskı, Der Yayınevi, İstanbul
- Bleikh, Haim Y. – Young, Warren L. (2014), Time Series Analysis and Adjustment, 1st Edition, Gower Publishing Limited, UK
- Box, George E. P. – Jenkins, Gwilym M., (1976), Time Series Analysis Forecasting and Control, Rev.Ed.,Holden-Day Inc., USA
- Chai T- Draxler R.R., (2014) “Root Mean Square Error (Rmse) or Mean Absolute Error (MAE)-Argumants Against Avaiding RMSE in the Literature”, Geoscientific Model Development, V:7, Jun, pp. 1247-1250.
- Duyar, İbrahim (1995) “Model Seçiminde Bayesian Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1995, C:28, S:2, ss.95-106.
- Grene, William H., (2008), Econometric Analysis, 8th Edition, Pearson Education, Inc., USA
- Gujarati, Damodar N., (2010), basic econometrics, McGraw-Hill/Irwin, New York, (Ümit Şenesen – Gülay Günlük Şenesen, Temel Ekonometri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2010, ss. 972)
- Gürsakal, Necmi (2013), Çıkarımsal İstatistik, 5. Baskı, Dora Basım-Yayın Dağıtım, Bursa
Details
Primary Language
Turkish
Subjects
-
Journal Section
Research Article
Publication Date
October 1, 2018
Submission Date
March 1, 2018
Acceptance Date
-
Published in Issue
Year 2018 Number: 80