BibTex RIS Cite

İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi

Year 2006, Issue: 29, 197 - 205, 01.01.2006

Abstract

Finansal piyasalarda fiyat davranış özellikleri yatırımcıların yatırım kararlarında önemli rol oynar. Fiyat değişimlerinin dağılımı, oynaklık tahmini gibi analizler daha doğru yatırım kararlarının verilmesinde katkı sağlar. Bu çalışmada amaçlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) davranış özel-liklerini Monte Carlo simülasyon tekniği yardımıyla gözlemlemektir. Çalışmada elde edilen simülasyon sonuçları yatırımcılara İMKB davranış tahmini yerine İMKB davranışının karakteristik özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Araştırmada, Monte Carlo simülasyonu ile fiyat hareket davranışını ifade eden modelin davranış özellikleri arasında önemli farklılıklar gözlemlenmiş ve finansal çevrelerde oldukça sık kullanılan fiyat hareket davranış modelinin gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Analysis of Behavior of the ISE-100 with Monte Carlo Simulation

Year 2006, Issue: 29, 197 - 205, 01.01.2006

Abstract

Characteristics of price behavior play significant role in financial markets. Analyses such as the distribution of price changes, volatility contribute investors to make accurate investment decisions. The purpose of this study is to observe the characteristics of the behavior of the Istanbuk Stock Exchange (ISE) via Monte Carlo Simulation. The simulation outcomes of the study provide information about the characteristics of the behavior of ISE rather than to forcast it. The results of the study indicate that there are significant differences between the outcomes of the Monte Carlo simulation and the realized outcomes. Therefore, it is concluded that the assumptions of the model that represents behavior of the price behavior should be reviewed.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA98SK95SU
Journal Section Research Article
Authors

Hakan Aygören This is me

Publication Date January 1, 2006
Submission Date January 1, 2006
Published in Issue Year 2006 Issue: 29

Cite

APA Aygören, H. (2006). İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi(29), 197-205.
AMA Aygören H. İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. January 2006;(29):197-205.
Chicago Aygören, Hakan. “İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, no. 29 (January 2006): 197-205.
EndNote Aygören H (January 1, 2006) İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi 29 197–205.
IEEE H. Aygören, “İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, no. 29, pp. 197–205, January 2006.
ISNAD Aygören, Hakan. “İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi 29 (January 2006), 197-205.
JAMA Aygören H. İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2006;:197–205.
MLA Aygören, Hakan. “İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, no. 29, 2006, pp. 197-05.
Vancouver Aygören H. İMKB-100 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2006(29):197-205.