Yerel ve Küresel Krizler Işığında Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri: 2001-2010 Veri Analizi

Year 2013, Volume: 6 Issue: 2, 17 - 27, 01.08.2013

Feyyaz Zeren , Şuayyip Doğuş Demirci

Abstract

The aim of this study is the measurement of Turkish banking sector’s resistance against the financial crises in the world and it shows legal regulations on banking after the twin crises and also it shows whether this legal regulations successful or not. In this context, twenty two banks which operating in Turkish banking sector; divided into four different group. According to their size, foreign share holders, whether it is public or private. Their correlation coefficient has been calculated and as looking at the Basel II criteria’s which published in 2004, T-Test analysis has been done with SPSS.In this study, some variables have been used such as return on equity, Follow-up Loans, Capital Adequacy, In order to test the hypotheses of the study,the report “Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2001-2010”, published by Turkish Banking Association in June 201, has been used as the basic data resource. Some findings, which supports that Turkey got over the crisis in 2008 with minor loss according to previous crises, have been involved in the result of the study.In this regard Basel III ciriteria, which were emerged after global crisis, has been discussed what it will bring.

Keywords

Banking, Global Financial Crisis, Credit, Basel CriteriaJEL Codes: G01, G21, E51

Yerel ve Küresel Krizler Işığında Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri: 2001-2010 Veri Analizi

Abstract

Çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektörünün dünyadaki finansal krize karşı direncinin ölçümü ve ikiz krizler sonrası bankalara konulan yasal düzenlemelerin başarılı olup olmadığını göstermektir. Bu bağlamda Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 22 banka; büyüklüğüne, yabancı ortağı olup olmamasına, halka açık olup olmamasına ve kamu bankası ya da özel banka olmasına göre dört farklı ayrıma tabi tutularak analizine göre korelasyon katsayıları hesaplanmış ve 2004 yılında yayınlanan Basel II kriterlerinin ülkemizdeki gelişimi incelenerek SPSS ortamında T-Test analizleri yapılmıştır. Çalışmada bankaların aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, takipteki krediler ve sermaye yeterliliği gibi değişkenler kullanılmıştır.Araştırmanın hipotezlerini test etmek için temel veri kaynağı olarak; Türkiye Bankalar Birliği’nin 2011 yılı haziran ayında yayınlamış olduğu “Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2001-2010” isimli raporundan faydalanılmıştır.Çalışmanın sonucunda ise, Türkiye’nin 2008 krizini geçmiş krizlere nazaran daha hafif atlattığını destekleyen bulgulara yer verilmiş ve bu bağlamda küresel kriz sonrası ortaya çıkan Basel III kriterlerinin getirecekleri tartışılmıştır.

Keywords

Bankacılık, Küresel Finansal Kriz, Kredi, Basel Kriterleri, JEL Kodları: G01, G21, E51

References

• ARSLAN,İ. (b.t); “Basel Kriterleri ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri”, Erişim: Şubat 2013,http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/%C4%B0brahim%20 ARSLAN/ARSLAN,%20%C4%B0BRAH%C4%B0M.pdf
• BDDK, (2008); “Bankacılık Sektörü Yönetici Kesim Beklenti Anketi”, Erişim Tarihi: Şubat 2012, İnternet erişimi: http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Istatistiki_Veriler/Uc_Aylik_Raporlar/5 04Beklenti%20 Anketi-Eylul2008.pdf, BDDK, (2010); “Sorularla Basel III”, Risk Yönetimi Dairesi, CELASUN, M. (b.t.); “2001 Krizi Öncesi ve Sonrası”, Erişim: Şubat 2012, http://www.econ.utah.edu.tr/ehrbar/erc2002/pdf/i053.pdf
• CİVELEK, B. (b.t.); “Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörü”, Erişim: Şubat 2012, http://www.mgmt.boun.edu.tr/images/stories/dokumanlar/leaders/Issue_010/0900pdf
• ÇARIKÇI, E, (b.t); “Ekonomik Kriz, 5 Nisan Kararları, Krizin Etkileri”, Erişim: Şubat 2012, http://www.ekodialog.com/makaleler/ekonomik-kriz-5-nisan-kararlari.html DEMİRCİ, Ş,D. (2010); “Yeniden Yapılandırma Sonrası Kamu Bankalarındaki Değişim”, Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Ankara Üniversitesi
• GÜNAL, M. (2006); “Para Banka ve Finansal Sistem”, İstanbul; Yeni Dönem Yayıncılık KARAÇOR, Z. (b.t.); “Öğrenen Ekonomi Türkiye: Kasım 2000 – Şubat 2011 Krizinin Öğrettikleri”, Erişim: Şubat 2012, http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/ZEYNEP%20KARA%C3 %870R/KARA%C3%870R,%20ZEYNEP.pdf
• KÖSE, A. (2003); “Para Sermayesinin Yeniden Yapılandırılması: Türk Özel Bankacılık Sektörü Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, OKSAY, G. (2007); “Türkiye’de Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması ve Yeniden Yapılandırma Sonrası Performanslarının Analizi”, Yüksek lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
• ÖZATAY, F. (2009); “Finansal Krizler ve Türkiye”, Doğan Kitap Evi, İstanbul
• SELÇUK, B. (2010); “Küresel Krizin Türk Finans Sektörü Üzerindeki Etkileri”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Kadir Has Üniversitesi
• SERDENGEÇTİ, S. (2002); “Şubat 2001 Krize Üzerine Düşünceler: Merkez Bankası Bakış Açısından Çıkarılacak Dersler”, Erişim: Şubat 2012, http:/www.tcmb.gov.tr/yeni.evds/konumsa/tur/2002/METU_Eyl111.htm
• WALTER, S. (2011); “Basel III: Stronger Banks and a More Resilient Financial System”, Conference on Basel III Financial Stability Institute
• WELLKİNK, N, (2011); “Basel III: a roadmap to better banking regulation and supervision”
• UYGUR, E. (2001); “Krizden Krize Türkiye: 200 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri”, Erişim: 2001, http://www.tek.org.tr/dosyalar/KRİZ-200-20013.pdf
• ZEREN, F. (2010); “Basel-2 Kriterlerinin Bankacılıkta Kredi Risk Yönetimi Üzerine Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi