THE RELATİONSHİP OF OPERATİONAL RİSK MANAGEMENT AND THE FİNANCİAL RİSKS THAT ARİSED İN THE BANKS A CASE STUDY FOR TURKİSH BANKİNG SECTOR

Year 2018, Volume: 7 Issue: 4, 18 - 36, 24.12.2018

Noorulhaq Ghafoori , Masud Akbari Feda Mohammad Farzam

Abstract

This study was
conducted on Turkish banking sector to find the relationship between
operational and other nonsystematic risks. According to the main objective of
this  research credit risk, liquidity
risk, and financial risk may has direct and indirect relationship with
operational risk. The main goal of this research was to find out the
relationship of operational risk management and other risks that may arise
within banking systems.

The reliability
analysis results of the research was 0.889 which means there is strong and
possitive relationship among variables. The factor analysis indicated a KMO
& Bartlett’s value of 0.755 which indicate that we can use the factor
analysis for this research.

The factor analysis
resulted in three following factors:

1-     
decrease the long term transaction risks and increase the
porducitvity factor.

2-     
minimize the financial crises in banking sector facrtor.

3-     
Support the banking financial system to be sufficeint  factor.

Acoording to the correlation coefficeinct
anlysis if banks do not implement operational risk management, the level of thier
long-term transcation risks will increase, their output and effeciency will
decrease, and as a resul the chance of financial crisis within banking system
will increase.  Implementing operational
risk management in banks will minimize potential risks and strengthen the
finanical system of banks. 

Keywords

Operational Risk Management, Operational Risk, Credit Risk, Market Risk

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNİN BANKALARDA ORTAYA ÇIKAN FİNANSAL RİSKLER İLE İLİŞKİSİ (TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ALAN ÇALIŞMASI)

Abstract

Sistematik
olmayan bötün riskler ile operasyonel risk arasında doğrudan ya da dolaylı bir
ilişkisi var olduğu varsayılarak türk bankacılık sektörü üzerinde bu alan
çalışması tasarlanımıştır. Finansal piyasalara tehdit oluşturan piyasa riski,
kredi riski, likidite riski ve tüm diğer riskler ile operasyonel risk arasında
doğrudan ya da dolaylı bir ilişkinin var olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada
genel anlamda operasyonel risk yönetiminin bankalarda ortaya çıkan finansal
riskler ile ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır.

Tüm
değişkenlere yönelik Güvenilirlik analizi sonucu 0,889 oranda çıkmıştır.
Bu oran değişkenler arasındaki ilişkinin mükemmel olduğunu göstermektedir.faktör
analizinin KMO ve Bartlett’s test değeri 0,755 oranında
çıkarak, değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir
kuvvetli ilişki var olduğunu göstermektedir. Faktör analizi socununda tüm
değişkenler (Vadeli işlemler üzerindeki riskleri azaltarak etkinliği artırır
faktörü, bankalarda finansal açıdan oluşabilecek krizleri minimize eder faktörü
ve Bankanın mali sistemini etkin hale getirir faktörü ) olarak 3 faktöre
ayrılmıştır.

Faktörlerin
ilişkisi var oldugu incelenmek amacıyla korelasyon anaizli uygulanmıştır.
Korelasyon anlizi sonucuna bakıldığında operasyonel risk yönetiminin
uygulanmaması durumunda vadeli işlemler üzerindeki risklerin artması ve
etkinliğin düşmesi, bankalarda finansal açıdan oluşabilecek krizleri
derinleştirebilmekte olduğuna ulaşılmıştır. Operasyonel risk yönetiminin etkin
bir şekilde uygulanmaması halinde bankaların vadeli işlemlerinden
kaynaklanabilecek risklerin artması ve etkinliğinin düşmesi dolayısıyla
bankanın mali sisteminin etkinliğini belli bir ölçüde azaltacaktır.  

Keywords

Operasyonel Risk Yönetimi, Operasyonel Riski, Kredi Riski, Piyasa Riski

References

• Can, Evrim.(2004). Operasyonel Risk ve Yönetimi, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu,s.1.
• Altıntaş,M.Ayhan.(2006) Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği, Ankara: Turhan Kitap evi Yayınları.
• Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban. (2005). Finansal Yönetim, Ankara: Gazi kitabevi, s.77.
• Sinan Aslan. (2003). Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, İstanbul: Avcıol Basım Yayınları,s.162.
• Alptekin Güney. (2007). Banka İşlemleri, İstanbul: Beta Yayınları,s.165.
• Georges Dionne (ED). (2000).Handbook of Insurance, Londora: KluwerAcademicPulisher Yayınevi,s.3.
• Gerrit Jan van den Brink. (2001). Operasyonel Risk, Milan: PalgraveMacmillan,s.5 -7.
• Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış (t.y), http://www.denetimnet.net (06.12.2017).
• DennisI. Dickstein ve Robert H. Flast. (2009).No Excuses A Business ProcessApproachtoManagingOperational Risk, Kanada: John Willy&Sons LTD, S.36.
• ClaudioFranzetti. (2011).Operational Risk Modellingand Management, USA: Chapman&Hall /CRC, s.29.
• BCBS. (2010). Sound Practicesforthe Management and Supervision of Operational Risk, http://www.bis.org (05.12.2017), S.3.
• Ioannis S. Akkizidis ve VivianneBouchereau. (2006).Guide to Optimal Operational Risk and BASEL II, USA: Taylor and Francis Group,s.Preface.