Research Article
Year 2023,
, 59 - 84, 29.09.2023
Abstract
Bu çalışmada çıktığı açığı, geçmiş dönem enflasyon ve dolar kuru değişiminin enflasyon üzerindeki etkisi tahmin edilmiştir. Ekonometrik analizde tüm serilerin aynı derecede durağan olmasından yola çıkarak Vektör Otoregreresif Model (Vector Autoregressıve Model / VAR) yöntem olarak tercih edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, 2006:1-2016:4 dönemi için enflasyondaki toplam değişimin önemli bir kısmı sırasıyla çıktı açığı, dolar kuru ve geçmiş dönem çekirdek enflasyon tarafından açıklanmaktadır. 2017:1-2022:2 dönemi için enflasyondaki toplam değişimin önemli bir kısmı sırasıyla dolar kuru, çıktı açığı ve geçmiş dönem enflasyon tarafından açıklandığı bulgular arasındadır. VAR yöntemi sonuçlarına göre, çıktı açığı ile enflasyon arasında azalış eğiliminin olduğudur. Diğer bir taraftan enflasyon üzerinde döviz kuru geçişkenliğinin öneminin giderek arttığı anlaşılmaktadır.
Supporting Institution
Yok
Project Number
Yok
References
- Abel, A., B., Bernanke, B. S., & Croushore, D. (2017). Macroekonomi. 9. Baskı, Çev. Ömer Faruk ÇOLAK, Elif Yayınevi. Acaroğlu, D., & Terzioğlu, K. (2021). Açık Ekonomilerde Enflasyon ve Reel Marjinal Maliyetler: Yeni Keynesyen Hibrit Phillips Eğrisi. ON EURASIAN ECONOMIES 2021, 253.
- Andrle, M. (2013). What is in your output gap? Unified framework & decomposition into observables. International Monetary Fund.
- Chin, K. H. (2019). New Keynesian Phillips curve with time-varying parameters. Empirical Economics, 57(6), 1869-1889.
- Claus, I. (2000). Is the output gap a useful indicator of inflation. Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper No. DP2000/05. 1-21.
- Çamlıca, F. (2010). Yeni Keynesyen Bir Bakış Açısıyla Türkiye’nin Enflasyon Dinamikleri Yönünden Yapısal Analizi. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1057-1072.
Year 2023,
, 59 - 84, 29.09.2023
Abstract
Project Number
Yok
References
- Abel, A., B., Bernanke, B. S., & Croushore, D. (2017). Macroekonomi. 9. Baskı, Çev. Ömer Faruk ÇOLAK, Elif Yayınevi. Acaroğlu, D., & Terzioğlu, K. (2021). Açık Ekonomilerde Enflasyon ve Reel Marjinal Maliyetler: Yeni Keynesyen Hibrit Phillips Eğrisi. ON EURASIAN ECONOMIES 2021, 253.
- Andrle, M. (2013). What is in your output gap? Unified framework & decomposition into observables. International Monetary Fund.
- Chin, K. H. (2019). New Keynesian Phillips curve with time-varying parameters. Empirical Economics, 57(6), 1869-1889.
- Claus, I. (2000). Is the output gap a useful indicator of inflation. Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper No. DP2000/05. 1-21.
- Çamlıca, F. (2010). Yeni Keynesyen Bir Bakış Açısıyla Türkiye’nin Enflasyon Dinamikleri Yönünden Yapısal Analizi. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1057-1072.
Year 2023,
, 59 - 84, 29.09.2023
Abstract
Project Number
Yok
References
- Abel, A., B., Bernanke, B. S., & Croushore, D. (2017). Macroekonomi. 9. Baskı, Çev. Ömer Faruk ÇOLAK, Elif Yayınevi. Acaroğlu, D., & Terzioğlu, K. (2021). Açık Ekonomilerde Enflasyon ve Reel Marjinal Maliyetler: Yeni Keynesyen Hibrit Phillips Eğrisi. ON EURASIAN ECONOMIES 2021, 253.
- Andrle, M. (2013). What is in your output gap? Unified framework & decomposition into observables. International Monetary Fund.
- Chin, K. H. (2019). New Keynesian Phillips curve with time-varying parameters. Empirical Economics, 57(6), 1869-1889.
- Claus, I. (2000). Is the output gap a useful indicator of inflation. Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper No. DP2000/05. 1-21.
- Çamlıca, F. (2010). Yeni Keynesyen Bir Bakış Açısıyla Türkiye’nin Enflasyon Dinamikleri Yönünden Yapısal Analizi. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1057-1072.
There are 6 citations in total.
Details
| Primary Language | Turkish |
|---|---|
| Journal Section | Research Article |
| Authors | |
| Project Number | Yok |
| Early Pub Date | September 29, 2023 |
| Publication Date | September 29, 2023 |
| Published in Issue | Year 2023 |