Türkiye’de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Year 2017, Volume: 4 Issue: 2, 109 - 118, 21.04.2017

Ergün Şimşek

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de döviz kuru ile
tarımsal dış ticaret arasındaki uzun dönem nedensellik ilişkisi 1980-2015
yılları dikkate alınarak incelenmiştir. Değişkenler arasındaki nedenselliğin
test edilmesinde Augmented Dickey Fuller (ADF), ve
Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testi, Johansen Eşbütünleşme
testi ve Granger Nedensellik testi kullanılmıştır. ADF ve KPSS testleri reel
döviz kuru, tarımsal ürünler ihracat ve ithalatı serilerinin düzeyde durağan
olmadığını birinci farklarında durağan olduğunu göstermiştir Johansen
eşbütünleşme testi değişkenler arasında en az bir eşbütünleşmenin olduğunu
göstermiş olup, Granger Nedensellik analizi serilerin durağan durumlarına göre
tarımsal ürünler ihracatı ile tarımsal ürünler ithalatı arasında tek yönlü bir
ilişkinin olduğunu göstermiştir.

Keywords

Reel döviz kuru, tarımsal ihracat, tarımsal ithalat, eşbütünleşme, nedensellik

References

• Aktaş, C. 2010. Türkiye’de reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişkinin VAR tekniğiyle analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11): 123-140.
• Dickey, D.A., Fuller, W.A. 1979. Distribution of the Estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74: 427-431.
• Dickey, D.A., Fuller, W.A. 1981. Likelihood Ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49: 1057-1072.
• Engle, R.F., Granger, C.W.J. 1987. Co-Integration and Errok correction representation, Estimation and testing, Econometrica, 55: 251-276.
• Ergun, S., Taşar, İ. 2014. Döviz kuru, verimlilik ve ihracat nedensellik analizi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(1): 1-11.
• Granger, C.W.J. 1969. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37: 424-438.
• Granger, C.W.J., Newbold, P. 1974. Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, 2(2): 111-120. Hall, S.G. 1991. The Effect of varying length VAR Models on the maximum likelihood estimates of cointegrating vectors. Scottish Journal of Political Economy, 38: 317-323.
• Hwang, H., Lee, J. 2005. Exchange rate volatility and trade flows of the U.K. in 1990’s. International Area Studies Review, Hankok University of Foreign Studies 8(1): 173-182.
• Johansen, S. 1998. Statistical analysis of cointegrating vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12: 231-254.
• Johansen, S., Juselius, K. 1990. Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with application to the demand for money. Oxford Bulletin of Economic and Statistics, 52: 169-210.
• Kızıldere, C., Kabadayı, B., Emsen, Ö.S. 2012. Dış ticaretin döviz kuru değişimlerine duyarlılığı: türkiye üzerine bir inceleme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(12): 39-53.
• Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. 1992. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root, how sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics 54: 159-78.
• Mackinnon, J.G. 1996. Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. Journal of Applied Eonometrics, 11: 601-618.
• Sarı, A. 2010. Döviz Kuru oynaklığının ithalata etkileri: Türkiye örneği. İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 11: 31-44.
• Sever, E. 2012. Döviz kuru dalgalanmalarının tarımsal dış ticarete etkisi: Türkiye örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4(7): 17-35.
• Tapşın, G., Karabulut, A.T. 2013. Reel döviz kuru, ithalat ve ihracat arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 26: 190-205.
• Tarı, R. 2008. Ekonometri. 8. Baskı, Avcı Ofset, İstanbul.
• Yılmaz, Ö., Kaya, V. 2007. İhracat, ithalat ve reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye için bir VAR modeli. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 22(250): 69-84.
• Zengin, A. 2001. Reel döviz kuru hareketleri ve dış ticaret fiyatları (Türkiye ekonomisi üzerine ampirik bulgular). Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2):27-41.