COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ MEVDUAT BANKALARININ TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Abstract

Bu çalışmada koronavirüs salgını sürecinde mevduat bankalarının kredi kullandırma ve karlılık bakımından etkinlikleri araştırılmaktadır. Etkinlik ölçümünde, Türk Bankacılık sisteminde toplam aktifler içindeki payı %1’in üzerinde olan 11 mevduat bankası esas alınmıştır. Bu bankaların kredi ve karlılık etkinliklerini ölçmek için girdi değişkeni olarak aktif büyüklük, toplam mevduat, şube sayısı ve personel sayısı kullanılmıştır. Çıktı değişkeni olarak ise toplam kredi ve dönem net karı kullanılarak, 2019 Haziran-2021 Mart dönemi için Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilen bulgular 2019 Aralık-2020 Mart ve 2020 Aralık-2021 Mart dönemlerinde mevduat bankalarının faktör verimliliklerinin önemli ölçüde azaldığı yönündedir. Verimlilik azalışının, bankaların sermaye yapılarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Verimlilik kayıpları bakımından kamusal sermayeli bankaların performansının yabancı sermayeli ve özel sermayeli bankalara göre daha iyi seyrettiği görülmüştür.

Keywords

• : Toplam Faktör Verimliliği
• Mevduat Bankaları
• Covid-19
• Malmquist Endeks

CHANGES IN TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY OF DEPOSIT BANKS IN THE TURKISH BANKING SYSTEM DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS

Abstract

In this study, the efficiency of deposit banks in terms of loan disbursement and profitability during the Covid-19 epidemic is investigated. Efficiency measurement is based on 11 deposit banks with a share of more than 1% in total assets of the Turkish Banking system. In order to measure the credit and profitability efficiency of these banks, asset size, total deposits, number of branches and number of personnel were used as input variables. Malmquist Total Factor Productivity Index calculations were made for the period of 2019 June-2021 March, using total credit and period net profit as output variables. The findings show that the factor productivity of deposit banks decreased significantly in the 2019 December-2020 March and 2020 December-2021 March periods. It has been determined that the decrease in productivity differs according to the capital structures of the banks. In terms of efficiency losses, it has been observed that the performance of state-owned banks is better than those of foreign capital and private capital banks.

Keywords

• Total Factor Productivity
• Deposit Banks
• Covid-19
• Malmquist Index

References

1. Budak, F., ve Korkmaz, Ş. (2020) “COVID-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği”, Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79.
2. Bircan, H., ve Arslan, E. (2017) “Türk Bankacılık Sisteminde Toplam Faktör Verimliliği Üzerine Ampirik Bir İnceleme”, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 135-150.
3. Caves, D. W.; Christensen, L.R. ve Diewert, W.E. (1982) “The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output, and Productivity”, Econometrica, Vol. 50, No. 6, s. 1393-1414.
4. Coelli, T.J. (1996), “A Guide to DEAP Version2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program”, CEPA Working Papers Department of Econometrics University of New England,96/08.
5. Deliktaş, E. (2002) “Türkiye özel sektör imalat sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 29(3-4), 247-284.
6. Demirel, A. C., ve Hazar, A. (2020) “Veri Zarflama Analizi ile Ticari Bankaların Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama”, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 43-58.
7. Fare, R. Ve Grosskopf, S. (1992) “Malmquist Productivity Indexes and Fisher Ideal Indexes”, The Economic Journal, Vol. 102, No. 410, s. 158-160.
8. Fare, R.; Grosskopf, S.; Norris, M. ve Zhang, Z. (1994) “Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries, The American Economic Review”, Vol. 84, No. 1, s. 66-83.

9. Fare, R.; Tatje, E.G.; Grosskopf, S. ve Lovell, C.A.K. (1997) “Biased Technical Change and the Malmquist Productivity”, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 99, No. 1,s. 119-127.
10. Işık, A., ve Akdoğan, N. (2021) "Covid-19’un Türk Bankacilik Sektöründeki Mevduat Bankalarina Etkileri", Muhasebe ve Denetime Bakış 21.63 (2021): 111-138.
11. Karacabey, A. (2002), “Türk Bankalarındaki Üretim Değişiklikleri ve Nedenleri”, Ankara Üniversitesi SBF, Gelişme ve Toplum Araştırmaları Merkezi, Tartışma Metineri, No:42.
12. Koç, P., Şahpaz, K. İ., Kalayci, R., ve İnce, T. (2021) “Covid-19 Salgininin Türk Bankacilik Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Analizi”, İksad Yayınevi, Ankara.
13. Şahin, F., ve Özdemir, D. (2020) “Ticari Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi ile İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(4), 1559-1580.
14. TBB(2019a), Banka ve Grup Bilgileri (3 Aylık, Son Dönem Karşılaştırmalı Bilanço Bilgileri) - 2019 Haziran. https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (15.06.2021)
15. TBB(2019b), Banka ve Grup Bilgileri (3 Aylık, Son Dönem Karşılaştırmalı Bilanço Bilgileri) - 2019 Eylül. https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (15.06.2021)
16. TBB(2019c), Banka ve Grup Bilgileri (3 Aylık, Son Dönem Karşılaştırmalı Bilanço Bilgileri) - 2019 Aralık, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (15.06.2021)
17. TBB(2020a), Banka ve Grup Bilgileri (3 Aylık, Son Dönem Karşılaştırmalı Bilanço Bilgileri) – 2020 Mart. https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (15.06.2021)
18. TBB(2020b), Banka ve Grup Bilgileri (3 Aylık, Son Dönem Karşılaştırmalı Bilanço Bilgileri) – 2020 Haziran. https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (15.06.2021)
19. TBB(2020c), Banka ve Grup Bilgileri (3 Aylık, Son Dönem Karşılaştırmalı Bilanço Bilgileri) – 2020 Eylül. https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (15.06.2021)
20. TBB(2020d), Banka ve Grup Bilgileri (3 Aylık, Son Dönem Karşılaştırmalı Bilanço Bilgileri) – 2020 Aralık. https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (15.06.2021)
21. TBB(2021), Banka ve Grup Bilgileri (3 Aylık, Son Dönem Karşılaştırmalı Bilanço Bilgileri) – 2021 Mart. https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (15.06.2021)
22. Topak, M. S., ve Alacaatli, Y. (2020) “Bankalarda Etkinliğin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: Türkiye’deki Kamu, Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4340–4350.
23. TCMB (2020a), Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2020/duy2020-16 (20.06.2021).
24. TCMB (2020b), Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirler, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Koronavirus (20.06.2021).
25. Ulusoy, A. ve Demirel S. (2021) “Türk Bankacılık Sisteminde Karlılık Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi”, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 5(11), 20-48.