Year 2014, Volume 6, Issue 10, Pages 37 - 46 2014-08-04

Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present

İsmail ÇELİK [1] , Arife ÖZDEMİR [2]

191 434

Bu çalışmanın amacı, vadeli işlem piyasalarının sahip olduğu riskten korunma etkinliğinin bir göstergesi olan hedge rasyosu ile alakalı 1979’dan günümüze literatürü sunmak ve hedge rasyosunun tahmininde dikkate değer ekonometrik modelin seçimine ilişkin tarihsel gelişimi ortaya koymaktır. Bu çerçevede konu, vadeli işlem piyasalarında fiyat keşfine ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar ve hedge rasyosunun tahmininde kullanılan statik ve dinamik modeller bağlamında ele alınmıştır.

Vadeli İşlem Piyasası, Hedge Rasyosu
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İsmail ÇELİK

Author: Arife ÖZDEMİR

Dates

Publication Date: August 4, 2014

Bibtex @ { makusobed206804, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {37 - 46}, doi = {10.20875/sb.49361}, title = {Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present}, key = {cite}, author = {ÇELİK, İsmail and ÖZDEMİR, Arife} }
APA ÇELİK, İ , ÖZDEMİR, A . (2014). Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 37-46. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206804
MLA ÇELİK, İ , ÖZDEMİR, A . "Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 37-46 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206804>
Chicago ÇELİK, İ , ÖZDEMİR, A . "Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 37-46
RIS TY - JOUR T1 - Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present AU - İsmail ÇELİK , Arife ÖZDEMİR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 46 VL - 6 IS - 10 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present %A İsmail ÇELİK , Arife ÖZDEMİR %T Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD ÇELİK, İsmail , ÖZDEMİR, Arife . "Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 10 (August 2014): 37-46.
AMA ÇELİK İ , ÖZDEMİR A . Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(10): 37-46.
Vancouver ÇELİK İ , ÖZDEMİR A . Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(10): 46-37.