Ekonomik ve Finansal Ülke Risklerin Banka Karlılığına Etkisi

Bankalar finansal piyasalarda fon aktarım işlevi sağlarlar. Bankalar, fon sağlayanlardan mevduat yoluyla elde ettikleri kaynakları kredi olarak fon talep edenlere aktarırlar. Bankalar bu fonksiyonlarını gerçekleştirirken birçok etken, risk ve belirleyiciyle karşılaşmaktadırlar. Banka karlılıklarını, banka finansal ve organizasyonel yapısından kaynaklı içsel faktörler, ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal etkenlerden kaynaklı dışsal faktörler etkileyebilir. Bu çalışmada, 2001-2016 dönemleri arasında ve 44 ülke örnekleminde, banka karlılıklarını etkileyen ekonomik ve finansal ülke riskleri araştırılmıştır. Panel veri analizi yapılan çalışmada, döviz kuru istikrarı, borç servisi/ihracat ve bütçe dengesi risklerinin banka karlılıklarını negatif etkilediği, buna karşın cari denge/GSYİH riskinin banka karlılığını pozitif etkilediği görülmüştür. Risk faktörlerinin etkisi bazı değişkenlerde pozitif diğerlerinde ise negative görülmüştür. Bu durum, örneklem ülkelerindeki olumlu ya da olumsuz ekonomik ve finansal koşullardan ortaya çıkmış olabilir. Ortaya çıkan sonuçlar ekonomik ve finansal ülke risklerinin banka karlılıklarını etkilediklerini ve banka yönetimlerinin içsel risk faktörlerinin yanında dışsal risk faktörlerini de risk yönetim süreçlerine dahil etmeleri gerektiğini göstermektedir.

Banks carry out the fund transfer function in financial markets. Banks transfer the funds obtained from deposits as loans to those fund that demanded by in need of funds. While performing these functions, banks face many factors, risks and determinants. The Bank's profitability can be influenced by the internal factors arising from the financial and organizational structure of the bank and by external factors arising from economic, social, political and legal factors. In this study, the economic and financial country risks affecting bank profitability were investigated between the years of 2001-2016 and in the sample of 44 countries. In the study conducted in the panel data analysis, it was seen that the exchange rate stability, debt service as of export and budget balance risks had a negative effect on the bank profitability, whereas the current account as of GDP risk had a positive effect on bank profitability. The effect of risk factors is positive in some variables and negative in others. This may have arisen from positive or negative economic and financial conditions in the sample countries. The results show that economic and financial country risks affect bank profitability and that bank management should include external risk factors in their risk management processes as well as internal risk factors.