Bu çalışmanın amacı, Türkiye örneğinde döviz kuru değişimlerinin ithalat ve ihracat fiyatlarına geçişkenlik etkisinin kısa ve uzun dönem itibariyle simetrik mi yoksa asimetrik mi olduğunu belirlemektir. Çalışmada kullanılan veriler üçer aylık olup 1998:I-2016:II dönemini kapsamaktadır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmede simetrik etki varsayımını dikkate alan doğrusal Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) sınır testi yaklaşımı ile asimetrik etkilere imkan tanıyan doğrusal olmayan ARDL (NARDL) modeli kullanılmıştır. ARDL ve NARDL sınır testi sonuçlarına göre hem ithalat fiyatları hem de ihracat fiyatları ile döviz kuru arasında uzun dönem ilişki tespit edilmiştir. NARDL modelinde uzun ve kısa dönem simetriye ilişkin Wald testi sonuçları, döviz kuru değişiminin ithalat fiyatları üzerindeki etkisinin hem uzun hem de kısa dönemde simetrik, ihracat fiyatları üzerindeki etkisinin ise uzun dönemde simetrik, kısa dönemde asimetrik olduğunu göstermiştir. Kısa dönemde pozitif döviz kur değişimleri ihracat fiyatları üzerinde etki yaratırken negatif döviz kur değişimleri ise etki yaratmamaktadır.
Döviz kuru geçişkenliği dış ticaret fiyatları asimetrik etki ARDL
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 31 Aralık 2017 |
Gönderilme Tarihi | 10 Mart 2018 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2017 Sayı: 64 |