Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine VZA Araştırma Yöntemi İle Etkinlik Analiz

Year 2021, Volume: 25 Issue: 4, 1641 - 1658, 28.12.2021

Nurullah Özbey , Yusuf Akan

https://doi.org/10.53487/ataunisosbil.957930

Cited By: 1

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki bankacılık sektöründe
2000-20018 yılları aralığında sürekli faaliyet gösteren 3 adet kamu sermayeli, 8 adet özel sermayeli ve 6 adet yabancı sermayeli olmak üzere toplam 17 adet mevduat bankasının etkinlik analizinin yapılmasıdır. Sermaye yapılarına göre kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların içerisinde etkin olan bankalar tespit edilmiştir. Araştırmada söz konusu bankaların yıllar itibariyle ortalamaları alındığında; %98,20 oranıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş., özel sermayeli bankalar içerisinde %99,09 oranıyla Akbank A.Ş. ve yabancı sermayeli bankalar içerisinde de %91,84 oranıyla Denizbank’ın diğerlerinden daha etkin olduğu tespit edilmiştir. Bankalar içerisinde etkinlik sıralaması üst seviyede olan üç banka sırasıyla ÖSAKB, KSZB ve KSHB’sı olmuştur.
Araştırmadaki mevduat bankalarının veri zarflama analizi sonucu kullanılan girdi-çıktı değişkenleri çerçevesinde yıllara göre elde edilen ortalama etkinlik düzeylerinin genelde birbirleriyle benzerlik gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca araştırmaya tabi tutulan bütün bankaların analizinde genel itibarla ekonomik krizlerin başlamadan 1 yıl önce ve başladıktan 1 yıl sonraki dönemler hariç genelde banka etkinliklerinin %90’nın üzerinde oldukları görülmüştür. 2001 yılı ekonomik krizi 2008 yılı krizinden daha fazla banka etkinliklerini olumsuz etkilemiştir.

Keywords

Veri Zarflama Analizi, Türkiye'deki Mevduat Bankaları, Etkinlik

References

• Akan, Y., Çalmaşur, G. (2011). “Etkinliğin Hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Sınır Yaklaşımı Yöntemlerinin Karşılaştırılması (TRA1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama)”, Atatürk Üniversitesi İktisadive İdari Bilimler Dergisi, 10. Ekonometri Sempozyumu Özel Sayısı, Cilt: 25,13- 32.
• Bakırcı, F. ve Kutlar, A. (2018). Veri Zarflama Analizi. Ankara: Orion Kitabevi.
• Bakırcı, F. ve Sarıkaya, Murat. (2012). “Türkiye’de Yüksek Ve Düşük Enflasyon Dönemlerinde Bankaların Etkinliği ve Etkinliğe Etki Eden Faktörler”, Ekev Akademisi Dergisi Sayı: 51, 369-392.
• Behdioğlu, S., Özcan, G. (2009). “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”. İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF. Dergisi, 14 (3), 301- 326.
• Budak, H. (2011). “Data Envelopment Analysis and its Application in Turkish Banking Sector”. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95-110.
• Chen Yu-Cheng, Lın, Chia Jung (2007). “Empirical Study on the Efficiency Analysis of Australian Banks”, Banks and Bank Systems, 2(4).(38-49).
• Cooper, W. W., Seiford, L. M. and Zhu, J. (2004). Data Envelopment Analysis: History, Models and Interpretations, in Handbook on Data Envelopment Analysis, (Chapter 1, 1-39). Boston: Kluwer Academic Publishers.
• Çelik Ş. ve Öncü E., Yenice, S. (2018). “Türkiye'deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi”. (156-171). Jounal of Business Resourch Turk. DOI:10. 20491/sarder.375.
• Çelik, T. (2016). “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-12.
• Çolak Ö. F. ve Altan, Ş. (2002). “Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye’deki Özel ve Kamu Bankaları için Bir Uygulama”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 196, ss: 44-55.
• Drake L, MJB Hall, R Simper (2006). “The Impact of Macroeconomic and Regulatory Factors on Bank Efficiency: a Non-Parametric Analysis of Hong Kong’System.” J Banking and Finance 30(5), 1443-1466.
• Deng, Chen Guo- Liu, Ting- Wu, Jie (2007). "Efficiency Analysis of China's Commercial Banks Based on DEA: Negative Output Investigation", China- USA Rewiev, 6(2), 50-56.
• Denizer, C., Dinc, M., and Tarımcılar, M. (2000). “Measuring Bank Efficiency in The Pre and post Liberalization Environment: Evidence From The Turkish Banking System”. World Bank Policy Research Working Paper, 2476.
• Ekren, N., Emiral, F. (2002). “Türk Bankacılık Sistemindeki Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması)”. Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 4(24), 6- 27.
• Eleren, A., Özgür, E., (2006). Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Etkinlik Analizlerinin Yapılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (C.VIII).2-24.
• Ertuğrul, A., Zaim, O. (1996). Türk Bankacılığında Etkinlik: Tarihi Gelişim Kantitatif Analiz, Ankara: Bilkamat İşletme ve Finans Yayınları No: 3.
• Fiorentino, E., A. Karmann, M. Koetter. (2006). The cost efficiency of German banks: Comparison of SFA and DEA. Deutsche Bundesbank Discussion Paper a No: 10.
• Henriques, I. C., Sobreiro, V. A., Kimura, H., & Mariano, E. B. (2018). “Efficiency in The Brazilian Banking System Using Data Envelopment Analysis”. Future Business Journal, 4(2), 157-178.
• Karizmadeh, M. (2012). “Efficiency Analysis By Using Data Envelop Analysis Model: Evidence From Indian Banks, Islamic Azad University of Saravan Ligarh”, Uttar Pradesh, India, Vol-2 No. 3.
• Kök, R., Deliktaş, E. (2003). Endüstri İktisadında Verimlilik Ölçme ve Strateji Geliştirme Teknikleri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. İİBF Yayını.
• Köksal, C. D. (2001). Veri Zarflama Analizi ile Bankacılıkta Verimlilik Ölçümü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Köse N. ve Ergun S. (2015). Türk Mevduat Bankacılığı için Etkinlik Analizi: Küresel Finans Krizinin Etkileri. Verimlilik Dergisi, (3), 7-32.
• Küçükaksoy İ., Önal S. (2013). “Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi: 2004- 2011 Yılları Uygulaması”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e Dergisi, Sayı:18, 56-80.
• Matousek, R., Nguyen, T. N. (2016). “Efficiency in the Vietnamese Banking System: A DEA Double Bootstrap Approach”. Research in International Business and Finance, Volume: 36, 96-111.
• Mercan, M., Yolalan, R. (2000). Temmuz/Ağustos/Eylül. Türk Bankacılık Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yapıları ile Finansal Performans İlişkisi, İMKB Dergisi, 4(15), 1-26.
• Öksüzkaya M. ve Atan M. (2016). “Türk Bankacılık Sektörünün Etkinliğinin Bulanık Veri Zarflama Analiziş İle Ölçülmesi”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Cilt 1 Sayı:18, 355-378.
• Öncü S. ve Aktaş R. (2007). “Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Yönetim ve Ekonomi, 14(1), 247-266.
• Sarı Z. (2015). “Veri Zarflama Analizi ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
• Savaş, H. ve Gök A. (2010). Türk Bankacılık Sektöründe Mevduat Bankalarının Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Shen, Z., Liao, H. and Weyman-Jones, T. (2009). “Cost Efficiency Analysis in Banking Industries of Ten Asian Countries and Regions”, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 7(2), 199-218.
• Sillah, B. M., Harrathi, N. (2015). Bank Efficiency Analysis: Islamic Banks Versus Conventional Banks in The Gulf Cooperation Council Countries 2006-2012. Journal Of Financial Research, 6(4), 143.
• Sufian, F., Kamarudin, F. (2016). Determinants of Efficiency in the Malaysian Banking Sector: Does Bank Origins Matter, Intellectual Economics, 10(1), 38-54.
• Takım, A., Bakırcı, F., Karabacak, E. (2018). “Türkiye’nin Yıllara Göre İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Veri Zarflama Analizi (VZA) Tobit Model İle İncelenmesi”, Yozgat, 3. International Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey.
• Yıldırım, İ. (2017). “Finansal Efficiency Analysis of Islamic in The Qısmut Countries”. JIEF Juournal of İslammic Economics and Finance, ISSN 2149-3820. 3(2) 187-216.
• Yıldız, A. (2006). “Yatırım Fonları Performanslarının VZA ile Değerlendirilmesi”. Ankara: Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 61(2), 211-234.
• Yolalan, R. (1993). İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü, Anakara: (5-45). MPM Yayınları, No: 483.
• Zeitun, R. and Benjelloun, H. (2013). “The Efficiency of Banks and The Financial Crisis in a Developing Economy: The Case of Jordan”, Journal of Finance, Accounting and Management, 4 ( 1), 1-20.