Sanayi Sektörü İş Hacminin Ekonometrik Analizi

Yıl 2016, Cilt: 16 Sayı: 2, 61 - 68, 12.08.2016

Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu

https://doi.org/10.18037/ausbd.389166

Cited By: 2

Öz

 Ülkelerin üretim kapasiteleri içerisinde özel bir yeri olan sanayi sektörünün nitel ve nicel gelişimlerinin gözlenmesi ekonomik açıdan önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, sanayi sektöründeki özellikle nicel gelişimin gözlenmesinde sektörün iş hacmi araştırması kullanılabilir. Sektörün iş hacminin zaman içerisinde izlediği seyrin değerlendirilmesi sektördeki satış miktarı ve ürün fiyatları konusunda bilgi sağlayacaktır. Bu çalışmada, TUİK’den elde edilen 2005:1 ve 2014:12 arası dönemi kapsayan aylık sanayi sektörü ciro endeksi kullanılarak, bu serinin durağanlığı araştırılmıştır. Çalışmada sektörel iş hacminin izlediği patika ve sektöre uygulanacak politikaların etkinliğini analiz etmek için literatüre uygun kırılmalı ve kırılmasız birim kök analizlerine yer verilmiştir. Elde edilen bulgular sanayi sektörü ciro endeksinin durağan olmadığı yani dalgalanmaların kalıcı olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler

Sanayi Sektörü, İş Hacmi

Kaynakça

• Alencar, A.P. & Rocha, F. M. M. (2016). Forecasting Brazilian Industrial Prodcution Index with Level and Trend Change After Crisis and SARIMA Models. International Journal of Statistics & Economics, 17(1), 22-29.
• Apergis, N., Katrakilidis, K. P. & Tanakis, N. M. (2000). Current Account Deficit Sustainability: The Case of Greece. Applied Economics Letters, 7 (9), 599-603.
• Bayar, G. & Tokpunar, S. (2014). Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörleri Üretiminin Belirleyicileri- Panel Veri Analizi. Business and Economics Research Journal, 5(1), 67-85.
• Bodo, G., Golinelli, R. & Parigi, G. (2000). Forecasting Industrial Prodcution in the Euro Area. Empirical Economics, 25 (4), 541-561.
• Byrne, J. P. & Perman, R. (2006). Unit Root and Structural Breaks: A Survey of the Literature. Erişim Tarihi: 01.05.2015, Erişim Adresi: http://www.softtissue- research.org/media/media_219103_en.pdf.
• Chang, T., Chang, H., Chu, H. & Wei, C. (2006). Is per capita Real GDP Stationary in African Countries? Evidence From Panel SURADF test, Applied Economics Letters, 13, 1003-1008.
• Choi, I. & Chung, B. S. (1995). Sampling Frequency and Power of Tests for a Unit Root: A Simulation Study. Economics Letter, 49(2), 131-136.
• Davis, J. H. (2004). An Anual Index of U.S. Industrial Production, 1790-1915. The Quarterly Journal of Economics, 119(4), 1177-1215.
• Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with Unit Root. Journal of the Amrerican Statistical Association, 74 (366), 427-431.
• Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit root. Econometrica. 49 (4), 1057-1072.
• Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series (Second Edition). Wiley.
• Esen, E. (2014). Reel Çıktıdaki Dalgalanmalar Geçici mi yoksa Kalıcı mı? OECD Ülkeleri için Bir Panel Veri Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9 (2), 7-23.
• Greasley, D. & Oxley, L. (1994). Structural Change and Unit Root Testing: British Industrial Production 1700-1913. Applied Economics Letters, 1(3), 39-40.
• Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics (Fourth Edition). The McGraw- Hill Companies.
• Güloğlu, B. & Ivrendi, M. (2010). Output Fluctuations: Transitory or Permanent? The Case of Latin America. Applied Economics Letters, 17 (4), 381-386.
• Hansen, B. E. (2001). The New Econometrics of Structural Change: Dating Breaks in U. S. Labor Productivity. Journal of Economics Persoectives, 15 (4), 117-128.
• Holmes, M. J. (2001). New Evidence on Real Exchange Rate Stationarity and Purchasing Power Parity in Less Developed Countries. Journal of Macroeconomics, 23 (4), 601- 614.
• Kanas, A. & Genius, M. (2005). Regime (non)stationarity in the US/UK real Exchange Rate. Economics Letter, 87 (3), 407-413.
• Lütkepohl, H. & Kratzig, M. (2004). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.
• Miron, J. A. & Romer, C. D. (1990). A New Monthly Index of Industrial Production, 1884-1940. The Journal of Economic History, 50 (2), 321-337.
• Osborn, D. R., Heravi, S. & Birchenhall, C. R. (1999). Seasonal Unit Roots and Forecasts of Two Digit European Industrial Production. International Journal of Forecasting, 15(1), 27-47.
• Perron, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica, 57 (6), 1361-1401.
• Perron, P. (1990). Testing for a Unit Root in a Time Series With a Changing Mean. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 153-162.
• Philips, P. C. B. & Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75, 335-346.
• Picchetti, P. & Toledo, C. (2002). Estimating and Interpreting a Common Stochastic Component for the Brazillian Industrial Production Index. Revista Brasileira de Economia, 56(1), 107-120.
• Tekin, K. & Akdi, Y. (2014). Mevsimsel Birim Kök Testleri: Türkiye Sanayi Üretim Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 20-37.
• Vogelvang, B. (2005). Econometrics: Theory and Applications with E-views. Pearson Edcuation.
• Wang, P. (2003). Financial Econometrics: Methods and Models. Routledge.
• Wang, D. & Tomek, W. G. (2007). Commodity Prices and Unit Root Tests. American Joural of Agricultural Economics, 89(4), 873-889.
• Zivot, E. & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Journal of Business& Economic Statistics, 10(3), 25-44.