Döviz
kurlarındaki dalgalanma ve oynaklıklar risk ve belirsizlik ortamlarının
artmasına neden olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret
üzerinde istenmeyen etkiler yaratmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı
Türkiye’de 1997:01-2018:12 dönemlerinde döviz kuru oynaklığı ve reel döviz kuru
ile sektörel dış ticaret arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada döviz
kurlarındaki oynaklığı ölçmeye yönelik olarak hareketli ortalamalara dayanan
standart sapma yöntemi, serilerin durağanlıklarını test etmek için ADF ve PP
birim kök testleri, yapısal kırılmaları test etmek için ise Zivot-Andrews ve
Lee-Strazicich birim kök testleri kullanılmıştır. Yapısal kırılmaların varlığı
ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi aylık veriler kullanılarak
Toda-Yamamoto nedensellik analiziyle incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre
döviz kuru oynaklığı ile tarım ve madencilik sektörü dış ticareti arasında,
reel döviz kuru ile de tarım ve imalat sanayi sektörü dış ticareti arasında
nedensellik ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
Döviz Kuru Oynaklığı Reel Döviz Kuru Sektörel Dış Ticaret Yapısal Kırılma Toda-Yamamoto
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 31 Aralık 2019 |
Gönderilme Tarihi | 13 Eylül 2019 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2019 Cilt: 19 Sayı: 4 |
E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr