Döviz kuru ülkenin serbest ticaret ekonomisinde hayati bir role sahip olmakla birlikte, faiz oranı, enflasyon, cari açık, dış ticaret dengesi, işsizlik oranı vb. gibi makroekonomik ve finansal değişkenler üzerinde etki oluşturmaktadır. Döviz kurunda görülen istikrarsızlık ve ani artışlar ekonomik faaliyetlerin olumsuz seyrine yol açarak ekonomik istikrarsızlığa yol açmaktadır. Bu sebeple döviz kuru son yıllarda Türkiye ekonomisi için üzerinde çok konuşulan konuların başında gelmektedir. Bu durum da döviz kurunun stabilize edilmesi için etkili olan göstergeler ve bunlar arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesini önemli kılmaktadır.Bu kapsamda çalışmada Türkiye ekonomisinden 1988Q1-2019Q2 dönemini kapsayan üç aylık veriler kullanılarak, döviz kurları ile seçilmiş makroekonomik göstergeler arasındaki etkileşim Granger nedensellik testi ile incelenmiştir.Çalışmanın sonucunda döviz kurundan cari işlemler dengesine, dış ticaret haddine ve dış ticaret dengesine doğru tek yönlü; döviz kuru ile petrol fiyatları arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Finans |
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 17 Temmuz 2020 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2020 Cilt: 14 Sayı: 1 |