Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi

Murat Güleç; Adalet Hazar; Şenol Babuşçu

Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi

Öz

Hem dünyada hem de ülkemizde finansal sektörün en önemli kurumları bankalardır. 2008 küresel krizi sonrasında bankacılık sektörünün denetim ve gözetim faaliyetleri, ilgili otoriteler tarafından tekrar gözden geçirilmiş olup alınan önemli tedbirlerden biri de “Sistemik Önemli Bankalar (G-SIB- Global Systemically Important Banks)” için ek sermaye yükümlülüklerinin getirilmesidir. CAMELS analizi bankaların hem performans ölçüm yöntemi hem de uzaktan gözetim faaliyetlerinde kullanılmakta olan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sistemik önemli bankaların 2009-2019 yılları arasındaki performanslarının CAMEL analizi ile karşılaştırılmasıdır. Yapılan analizler sonucunda; Akbank’ın her yıl grup ortalamasından yüksek, Vakıfbank’ın ise düşük bir performans sergilediği görülmüştür. Son iki yılda Garanti Bankası’nın en yüksek performansa sahip banka olduğu görülmekte olup Yapı Kredi Bankası’nın performansı son 5 yıldır sürekli pozitif trende sahiptir. İş Bankası ise incelenen dönemler içerisinde sürekli grup ortalamasına yakın bir performans sergilemiştir. Ziraat Bankası’nın ve Halkbank’ın son yıllarda performanslarında hızlı bir düşüş görülmekte olup 2019 yılsonu itibarıyla en düşük performans gösteren bankalar oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (2020), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Aralık 2019, Erişim Tarihi: 30.12.2020, https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman /duyuru_0789_01.pdf
Balasundaram, N. (2008). A Comparative Study of Financial Performance of Banking Sector İn Bangladesh - An Application of CAMELS rating system. Annals of University of Bucharest Economic and Administrative Series, 2, 141–152.
Christopoulos, A. G., Mylonakis J. ve Diktapanidis, P. (2011). Could Lehman Brothers’ Collapse Be Anticipated? An Examination Using CAMELS Rating System. International Business Research, 4(2), 11-19.
Çalışkan, E. ve Eren, T. (2016). Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 85-107.
Çinko, M. ve Avcı, E. (2008). CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(2), 25-48.
Çizgici Akyüz, G. ve Emi̇r, M. (2018). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performans Değerlendirmesi: CAMELS Yaklaşımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15), 7-26.
Ege, İ., Topaloğlu, E, E. ve Karakozak, Ö. (2015). “CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (4), 109-126. Erdoğan, S. (2018), Türk Bankacılık Sektörünün 2009-2016 Dönemi Camels Derecelendirme Sistemi ile Performans Analizi (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
Gupta, R., (2014). An Analysis Of Indian Public Sector Banks Using CAMEL Approach, IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 94-102.

Gümüş F. B. ve Nalbantoğlu Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi, AKÜ İİBF Dergisi, XVII (2), 83-106.
Gündoğdu, A. (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 4 (2). 26-43.
Kapucu, H. ve Şiriner, İ. (2007). Kriz Sonrası Yabancı Sermaye Akımlarının Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yoğunlaşması Üzerine Etkisi (2000-2007). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu “Finans Sektöründe Yabancı Sermaye”, 14, 163-182.
Karaçor, Z., Mangır, F., Kodaz, Ş. ve Kartal, M. (2018). Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4. 47-65. https://doi.org/10.17336/igusbd.320962
Kumar, K. A. ve Murty, A. V. N. (2017), Financial Performance of Selected Public and Private Sector Banks Based on Camel Model Wıth Reference To Indian Banking Sector. International Journal in Management and Social Science, 5 (4), 99-107.
Lin, T. C. (2010). Too Big to Fail, Too Blind to See. 80 Mississippi Law Journal, 355-387.
Mustafayeva, Z. (2020), Yatırım ve Kalkınma Bankalarının Performans Analizi: 2013-2018 dönemi (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Rozzani, N. ve Rahman, A.R. (2013). Camels and Performance Evaluation Of Banks in Malaysia: Conventional Versus Islamic. Journal of Islamic Finance and Business Research, 2(1), 36-45.
Soba, A., Akyüz, F. ve Yeşi̇l, T . (2020). Katılım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (87), 145-166. https://doi.org/10.25095/mufad.756250
Şahbaz, Ö. F. (2020), Türkiye’deki Özel ve Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının CAMELS Yaklaşımı İle Performans Analizi (Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
Şen, A. ve Solak, S. (2011). Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Türkiye Örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48 (554), 51-65.
Türkiye Bankalar Birliği (2020a), Bankalarımız 2019, Erişim Tarihi: 01.12.2020, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/1343/Bankalarimiz_2019.pdf
Türkiye Bankalar Birliği (2020b), Uluslararası Karşılaştırmalar İtibarıyla Bankacılık Sektörü, Erişim Tarihi: 01.12.2020, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7718/Uluslararasi_Karsilastirmalar_Itibariyla_Bankacilik_Sektoru_(2019).pdf
Türkiye Bankalar Birliği (2020c), 2019 - Seçilmiş Rasyolar, Erişim Tarihi: 01.12.2020, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
Uslu, A. (2019). Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi , (82) , 199-220. https://doi.org/10.25095/mufad.536072

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

İşletme

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Murat Güleç ^*
Türkiye

Adalet Hazar
0000-0002-1483-8360
Türkiye

Şenol Babuşçu
0000-0003-2870-6358
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

30 Haziran 2021

Gönderilme Tarihi

17 Şubat 2021

Kabul Tarihi

6 Haziran 2021

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 11

IZ

https://izlik.org/JA89JM46GN

Kaynak Göster

RIS / Bibtex

APA

Güleç, M., Hazar, A., & Babuşçu, Ş. (2021). Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 5(11), 1-19. https://izlik.org/JA89JM46GN

AMA

1.Güleç M, Hazar A, Babuşçu Ş. Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2021;5(11):1-19. https://izlik.org/JA89JM46GN

Chicago

Güleç, Murat, Adalet Hazar, ve Şenol Babuşçu. 2021. “Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi”. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 5 (11): 1-19. https://izlik.org/JA89JM46GN.

EndNote

Güleç M, Hazar A, Babuşçu Ş (01 Haziran 2021) Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 5 11 1–19.

IEEE

[1]M. Güleç, A. Hazar, ve Ş. Babuşçu, “Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi”, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 11, ss. 1–19, Haz. 2021, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA89JM46GN

ISNAD

Güleç, Murat - Hazar, Adalet - Babuşçu, Şenol. “Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi”. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 5/11 (01 Haziran 2021): 1-19. https://izlik.org/JA89JM46GN.

JAMA

1.Güleç M, Hazar A, Babuşçu Ş. Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2021;5:1–19.

MLA

Güleç, Murat, vd. “Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi”. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 11, Haziran 2021, ss. 1-19, https://izlik.org/JA89JM46GN.

Vancouver

1.Murat Güleç, Adalet Hazar, Şenol Babuşçu. Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi [Internet]. 01 Haziran 2021;5(11):1-19. Erişim adresi: https://izlik.org/JA89JM46GN