FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
Öz
varlıkların fiyatlarının gerçek değerlerini yansıttığını varsaymaktadır. Oysa ki, varlık fiyatlarında ani büyük değişimler gözlemlenmektedir ve bu değişimler sıçrama olarak adlandırılmaktadır. Sıçramaların kaynağının bazı önemli makroekonomik duyuruların açıklanması olabileceği düşünülmektedir. Önemli finansal ve ekonomik bilgileri içeren makroekonomik duyurular finansal piyasalarda işlem ve yatırım sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, makroekonomik duyuruların sıçramalar üzerinde etkisini inceleyen bir literatür ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, finansal piyasalardaki sıçramalar ve makroekonomik duyurular arasındaki ilişkiyi inceleyen temel çalışmalara (2008-2020 arası) odaklanılmıştır. Farklı finansal piyasalardaki sıçramalar ile makroekonomik duyurular arasındaki ilişki özetlenmiştir. Çalışmaların bulguları doğrultusunda, piyasa katılımcıları ve gelecek çalışmalar için yol gösterici olacak çıkarımlar ve öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Aït-Sahalia, Y., & Jacod, J. (2009). Testing for jumps in a discretely observed process. The Annals of Statistics, 184-222.
- Andersen, T. G., & T. Bollerslev (1998). Answering the skeptics: yes, standard volatility models do provide accurate forecasts.International economic review 39, 885–905.
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., & Dobrev, D. (2007). No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and iid noise: Theory and testable distributional implications. Journal of Econometrics, 138(1), 125-180.
- Andersen, T. G., Dobrev, D., & Schaumburg, E. (2012). Jump-robust volatility estimation using nearest neighbor truncation. Journal of Econometrics, 169(1), 75-93.
- Bajgrowicz, P., Scaillet, O., & Treccani, A. (2016). Jumps in high-frequency data: Spurious detections, dynamics, and news. Management Science, 62(8), 2198-2217.
- Balduzzi, P., Elton, E. J., & Green, T. C. (2001). Economic news and bond prices: Evidence from the US Treasury market. Journal of financial and Quantitative analysis, 36(4), 523-543.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yazarlar
Yayımlanma Tarihi
31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi
29 Kasım 2021
Kabul Tarihi
29 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2021 Cilt: 13 Sayı: 2
APA
Uzunoğlu Ünlü, H., & Göçmen Yağcılar, G. (2021). FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 13(2), 212-231. https://izlik.org/JA59PH96JW
AMA
1.Uzunoğlu Ünlü H, Göçmen Yağcılar G. FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 2021;13(2):212-231. https://izlik.org/JA59PH96JW
Chicago
Uzunoğlu Ünlü, Hande, ve Gamze Göçmen Yağcılar. 2021. “FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ”. Ekonomi Bilimleri Dergisi 13 (2): 212-31. https://izlik.org/JA59PH96JW.
EndNote
Uzunoğlu Ünlü H, Göçmen Yağcılar G (01 Aralık 2021) FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi 13 2 212–231.
IEEE
[1]H. Uzunoğlu Ünlü ve G. Göçmen Yağcılar, “FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, c. 13, sy 2, ss. 212–231, Ara. 2021, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA59PH96JW
ISNAD
Uzunoğlu Ünlü, Hande - Göçmen Yağcılar, Gamze. “FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ”. Ekonomi Bilimleri Dergisi 13/2 (01 Aralık 2021): 212-231. https://izlik.org/JA59PH96JW.
JAMA
1.Uzunoğlu Ünlü H, Göçmen Yağcılar G. FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 2021;13:212–231.
MLA
Uzunoğlu Ünlü, Hande, ve Gamze Göçmen Yağcılar. “FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ”. Ekonomi Bilimleri Dergisi, c. 13, sy 2, Aralık 2021, ss. 212-31, https://izlik.org/JA59PH96JW.
Vancouver
1.Hande Uzunoğlu Ünlü, Gamze Göçmen Yağcılar. FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi [Internet]. 01 Aralık 2021;13(2):212-31. Erişim adresi: https://izlik.org/JA59PH96JW