Bankalarda Kredi Arzını EtkileyenFaktörler

Yıl 2016, Sayı: 615, 65 - 75, 01.05.2016

Halime Temel Nalın Selvihan Taşdelen

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe kredi arzını etkileyen faktörlerin saptanmasıdır. Çalışmada, kredi arzını etkileyen faktörlere ilişkin ekonometrik model kurulmuştur. Uygulama kısmında serilerin durağanlık yapılarının belirlenmesi amacıyla öncelikle birim kök testleri yapılmış ve birim kök testleri sonucunda basit regresyon modeli tahmin edilmiştir. Araştırmada 2005-2012 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada, Kredi Hacmi (KH) ile Bankacılık Kredi Kullandırma Kapasitesi (BKKK) arasında pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki ile Kredi Hacmi ile Merkez Bankası Faiz Gelirleri, Reeskont Gelirleri (MBFG) ve Tüketici Kredisi Faiz Oranı (TKFO) arasında negatif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenler ile kredi hacmi arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler

Bankacılık, Kredi Hacmi, Kredi Arzı, Kredi Talebi

Factors Affecting the Loan Supply of the Banks

Öz

The purpose of this study is to determine the factors affecting the credit volume in the banking sector in Turkey. In this study, an econometric model regarding the factors affecting the credit volume was created and unit root tests were conducted primarily in order to determine the stability of the series, and as a result of the unit root tests, a simple regression model was estimated. 2005-2012 monthly data has been used. We have found that there is a statistically significant positive relationship between the Credit Volume (HR) and the Bank Credit Extension Capacity (BCEC) and there is a negative and statistically significant relationship between the HR and Central Bank Interest Income and Rediscount Income (CBII) and Consumer Credit Interest Rate (CCIR), A significant relationship between the HR and the other variables could not be found.

Anahtar Kelimeler

Banking, Credit Capacity, Credit Supply, Demand for Loans

Kaynakça

• AKKAYA, Şahin ve M. Vedat PAZARLIOĞLU; (2000), Ekonometri-I, Anadolu Matbaacılık, 4. Baskı, İzmir. AKLAN, Nejla Adanur ve Mehmet NARGELEÇEKENLER; (2008), “Para Politikalarının Banka Kredi Kanalı Üzerindeki Etkileri, ” İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No 39, ss. 109- 132.
• ALPER, Koray, Defne Mutluer KURUL, Ramazan KARAŞAHİN ve Hakan ATASOY; (2011), “Arzın Merkezine Seyahat: Bankacılarla Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bilgilerle Türk Bankacılık Sektörünün Davranışı”, TCMB Çalışma Tebliği, No 11/24, Ankara.
• BARAJAS, Adolfo, Giovanni DELL’ARİCCİA, and Andrei LEVCHENKO; (2007), “Credit Booms: The Good, the Bad, and the Ugly,” (unpublished: International Monetary Fund).
• BOFİNGER, Peter; (2001), “Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies, and Instruments,” Oxford University Press, New York.
• BLUNDELL-WİGNALL, Adrian ve Marianne GİZYCKİ; (1992); “Credit Supply And Demand and the Australian Economy”, Reserve Bank of Australia Research Discussion Paper , No: 9208.
• DEMİR, Osman ve Metin TOPRAK; (2001), “ Türk Bankacılık Sektörü: Sorunlar, Krizler ve Arayışlar ”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), ss. 1-26.
• FULLER, Wayne A.; (1976), Introduction to Statistical Time Series, John Wiley and Sons, ISBN 0-471-28715-6, New York.
• GHOSH, Swati and Atish GHOSH; (1999), “East Asia in The Aftermath: Was There A Crunch?”, IMF Working Paper No. 99/38, International Monetary Fund.
• GUJARATİ, Damodar N.; (2004), Basic Econometrics, McGraw Hill, New York. KUZU, Ömür Hakan; (2013), “Türk Bankacılık Sektöründeki Yeniden Yapılanmaların Tarihsel Gelişim İçerisinde Analitik Olarak İncelenmesi,” Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2( 4) ss. 27-38.
• LAFFONT Jean-Jacques ve Rene GARCİA; (1977), “Disequilibrium Econometrics for Business Loans”, Econometrica, 45(5), pp.1187-1204.
• ÖZGÜR, Esra; (2011), “Türk Bankacılık Sektörünün Kredi Arzını Etkileyen Unsurlar: Türk Bankacılık Sektöründe “Kredi Çöküşü,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü, Ankara.
• ÖZŞUCA Ekin Ayşe; (2012), “Bankalar ve Para Politikası Aktarım Mekanizması: Türkiye için Ampirik Bir Analiz,” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
• PAZARBAŞIOĞLU Ceyla; (1997), “A Credit Crunch? Finland in the Aftermath of the Banking Crisis”. IMF, Çalışma Tebliği, No:44(3), pp.315-327.
• SARAÇ, Gülriz Hande; (2012), “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Zorunlu Karşılık Politikasının Bankaların Kredi Hacimlerine Etkisi,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
• SÖZER, Çağıl (2013); “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikalarının Banka Bilançolarına Etkisi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. ŞAHİNLER, Suat; (2000), “En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Modeli Oluşturmanın Temel Prensipleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, ss. 57- 73.
• YAVUZARSLAN, Nursel; (2011), “Finansal İstikrar Ve Zorunlu Karşılıklar,” Uzman Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık Ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
• YÜKSELTÜRK, Osman Ferhat; (2010), “Kredi Piyasalarında Arz ve Talep Dengesizlikleri: Türkiye İçin Uygulamalı Bir Çalışma,” Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık Ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Ankara