BibTex RIS Kaynak Göster

STATISTICAL INFERENCES IN TWO DIMENSIONAL ARCHIMEDEAN COPULAS: A CASE STUDY

Yıl 2012, Cilt: 14 Sayı: 2, 1 - 18, 01.12.2012

Öz

Copulas, has become widely used and useful tool in exploring dependences
structure and modeling. Archimedean copula families, allow us to determine
dependence structure based on the family parameters. In this study, the major
characteristics of the bivariate Archimedean copulas has been explored and to
forecast its family parameters, a nonparametric based method of Kendall’s  has
been utilized together with real data set application from financial institutions
Furthermore, the method will be tested and results have been discussed. Also, USD
and Euro daily Exchange rates data for the period of Feb. 03, 2007 – Oct.17, 2008 ,
total of 1489 data points has been used to model the relationship between these two
variables. Further, non-parametric forecasting method together with its
applications for the two dimensional Archimedean copulas has been applied. The
study revealed that, although two dimensional Archimedean copulas have been
proved to be an important forecasting methodology, but including Lambda function
or K  v ’ in the process of forecasting has found to be strengthen the quality of
forecasting. Besides, experimental Lambda function, at 95% confidence interval and
theoretical lambda functions applied for the three Archimedean copula families has
been drawn.

İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA

Yıl 2012, Cilt: 14 Sayı: 2, 1 - 18, 01.12.2012

Öz

Kapulalar bağımlılık yapılarının incelenmesi ve modellenmesinde yaygın olarak kullanılan elverişli bir araç haline gelmiştir. Arşimedyen kapula aileleri, aile parametresine bağlı olarak bağımlılık yapısını belirlememize imkân vermektedir. Bu çalışmada iki değişkenli Arşimedyen kapulaların temel özellikleri incelenerek, aile parametresini tahmin etmek için Kendall’ın t’suna dayalı parametrik olmayan bir yöntem üzerinde durularak, gerçek bir veri kümesi üzerinde uygulama yapılmıştır. Çalışmada 03.02.2003 – 17.10.2008 yılları arasındaki Dolar kuru ve Avro kuru verilerine ait 1489 gözlem kullanılarak bu iki değişken arasındaki ilişki modellenmeye çalışılmıştır. Yine, çalışmada iki boyutlu Arşimedyen kapulalar için parametrik olmayan bir tahmin yöntemi finansal verilere dayalı uygulama ile birlikte verilmiştir. Çalışma bulgularına göre; iki boyutlu Arşimedyen kapulaların tahmin açısından elverişli bir yöntem olduğu tespit edilmekle birlikte, tahmin işlemi sürecine Lamda fonksiyonu veya ’nin dâhil edilmesi bir bütün olarak finansal verilerden hareketle yapılacak tahminlerin kalitesini artıracağı bir örnekle ortaya konulmuştur. Ayrıca deneysel lamda fonksiyonu, deneysel lamda fonksiyonunun %95 güven aralığı ve uygulanan üç Arşimedyen kapula ailesi için teorik lamda fonksiyonu grafikleri geliştirilmiştir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA33FH37YF
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sıddık Arslan Bu kişi benim

Salih Çelebioğlu Bu kişi benim

Fikri Öztürk Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Arslan, S., Çelebioğlu, S., & Öztürk, F. (2012). İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-18.
AMA Arslan S, Çelebioğlu S, Öztürk F. İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Aralık 2012;14(2):1-18.
Chicago Arslan, Sıddık, Salih Çelebioğlu, ve Fikri Öztürk. “İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14, sy. 2 (Aralık 2012): 1-18.
EndNote Arslan S, Çelebioğlu S, Öztürk F (01 Aralık 2012) İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 2 1–18.
IEEE S. Arslan, S. Çelebioğlu, ve F. Öztürk, “İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 14, sy. 2, ss. 1–18, 2012.
ISNAD Arslan, Sıddık vd. “İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/2 (Aralık 2012), 1-18.
JAMA Arslan S, Çelebioğlu S, Öztürk F. İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012;14:1–18.
MLA Arslan, Sıddık vd. “İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 14, sy. 2, 2012, ss. 1-18.
Vancouver Arslan S, Çelebioğlu S, Öztürk F. İKİ BOYUTLU ARŞİMEDYEN KAPULALARDA İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI VE BİR UYGULAMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012;14(2):1-18.