This paper investigates the relatinship between stck prices and trading vlume in the stck market. Granger causality test is used t examine the relatinship betvveen daily İSE stck prices data and the trading vlume (3251 bservatins). Granger test has indicated statistical-ly significant unidirectinal causality frm stck prices t vlume.
Diğer ID | JA99FN54HK |
---|---|
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 1 Aralık 2002 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2002 Cilt: 4 Sayı: 3 |