BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ

Semra Taşpunar Altuntaş; Fatma Deniz Çolak

TR

BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ

Öz

Günlük hayatta birçok konuda olan belirsizlik en büyük risk faktörü olarak görülür ve daima azaltılmaya, hatta mümkünse tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bu çalışmada finansal piyasalardaki belirsizliğin sonucunda piyasada oluşan düzensiz fiyat hareketleri yani volatilite BİST-100 Endeksi üzerine uygulama yapılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, krizlerin yaşandığı 03.01.1994-28.12.2001 tarihleri arasında BİST-100 endeksi değerlerine simetrik koşullu varyans modelleri uygunken görülürken; göreli stabil dönem olan 02.01.2002-31.12.2009 tarihleri arasında BİST-100 Endeksi değerlerine hem simetrik hem de asimetrik koşullu varyans modellerinin uygun olduğu görülmüştür.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

-

Yazarlar

Semra Taşpunar Altuntaş

Fatma Deniz Çolak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi

1 Şubat 2016

Gönderilme Tarihi

11 Ocak 2016

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2015 Cilt: 26 Sayı: 79

IZ

https://izlik.org/JA24AG39SL

Kaynak Göster

RIS / Bibtex

APA

Taşpunar Altuntaş, S., & Çolak, F. D. (2016). BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(79), 208-223. https://izlik.org/JA24AG39SL

AMA

1.Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD. BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi. 2016;26(79):208-223. https://izlik.org/JA24AG39SL

Chicago

Taşpunar Altuntaş, Semra, ve Fatma Deniz Çolak. 2016. “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 26 (79): 208-23. https://izlik.org/JA24AG39SL.

EndNote

Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD (01 Şubat 2016) BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 26 79 208–223.

IEEE

[1]S. Taşpunar Altuntaş ve F. D. Çolak, “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, c. 26, sy 79, ss. 208–223, Şub. 2016, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA24AG39SL

ISNAD

Taşpunar Altuntaş, Semra - Çolak, Fatma Deniz. “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 26/79 (01 Şubat 2016): 208-223. https://izlik.org/JA24AG39SL.

JAMA

1.Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD. BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi. 2016;26:208–223.

MLA

Taşpunar Altuntaş, Semra, ve Fatma Deniz Çolak. “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, c. 26, sy 79, Şubat 2016, ss. 208-23, https://izlik.org/JA24AG39SL.

Vancouver

1.Semra Taşpunar Altuntaş, Fatma Deniz Çolak. BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi [Internet]. 01 Şubat 2016;26(79):208-23. Erişim adresi: https://izlik.org/JA24AG39SL