BibTex RIS Kaynak Göster

BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ

Yıl 2015, Cilt: 26 Sayı: 79, 208 - 223, 01.02.2016

Semra Taşpunar Altuntaş Fatma Deniz Çolak

Öz

Günlük hayatta birçok konuda olan belirsizlik en büyük risk faktörü olarak görülür ve daima azaltılmaya, hatta mümkünse tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bu çalışmada finansal piyasalardaki belirsizliğin sonucunda piyasada oluşan düzensiz fiyat hareketleri yani volatilite BİST-100 Endeksi üzerine uygulama yapılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, krizlerin yaşandığı 03.01.1994-28.12.2001 tarihleri arasında BİST-100 endeksi değerlerine simetrik koşullu varyans modelleri uygunken görülürken; göreli stabil dönem olan 02.01.2002-31.12.2009 tarihleri arasında BİST-100 Endeksi değerlerine hem simetrik hem de asimetrik koşullu varyans modellerinin uygun olduğu görülmüştür. 

Yıl 2015, Cilt: 26 Sayı: 79, 208 - 223, 01.02.2016

Semra Taşpunar Altuntaş Fatma Deniz Çolak

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Semra Taşpunar Altuntaş

Fatma Deniz Çolak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 26 Sayı: 79

Kaynak Göster

APA Taşpunar Altuntaş, S., & Çolak, F. D. (2016). BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(79), 208-223.
AMA Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD. BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi. Şubat 2016;26(79):208-223.
Chicago Taşpunar Altuntaş, Semra, ve Fatma Deniz Çolak. “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 26, sy. 79 (Şubat 2016): 208-23.
EndNote Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD (01 Şubat 2016) BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 26 79 208–223.
IEEE S. Taşpunar Altuntaş ve F. D. Çolak, “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, c. 26, sy. 79, ss. 208–223, 2016.
ISNAD Taşpunar Altuntaş, Semra - Çolak, Fatma Deniz. “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 26/79 (Şubat 2016), 208-223.
JAMA Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD. BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi. 2016;26:208–223.
MLA Taşpunar Altuntaş, Semra ve Fatma Deniz Çolak. “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, c. 26, sy. 79, 2016, ss. 208-23.
Vancouver Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD. BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi. 2016;26(79):208-23.
 Kapak Resmi İndir