BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ, KUR, FAİZ VE LİKİDİTE RİSKLERİNİN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ

Öz

Bankacılık sektörü finansal piyasaların en önemli aracı kurumlarındandır. Birçok sektör ile ilişkili olmaları, finansal piyasaların ulusal ve uluslararası ölçekte olması, finansal piyasaların oldukça hassas bir yapıda olması gibi başlıca sebeplerden ötürü sistematik ve sistematik olmayan birçok riske maruz kurumlardır. Bu çalışmanın amacı bankacılık sektörünün maruz kaldığı likidite, kur, faiz ve kredi risklerinin içsel belirleyicilerinin Türk mevduat bankacılığı örnekleminde incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2009 ve 2021 yılları arasında düzenli olarak verilerine ulaşılabilen 28 mevduat bankasının bilgileri derlenmiştir. Derlenen bilgiler panel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Likidite, kur, faiz ve kredi riski değişkenleri bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Sermaye yeterlilik oranı, sermaye yapısı, varlık yapısı, ROA, ROE, faiz gelirleri, faiz dışı gelirler, sektör payı, personel giderleri, gelir gider dengesi ve mevduat oranı değişkenleri bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Analiz sonucunda değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerinde farklı etkilerinin bulunduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

• Banking Sector
• Financial Risk
• Panel Data Analysis

INTERNAL DETERMINANTS OF CREDIT, EXCHANGE, INTEREST AND LIQUIDITY RISKS IN THE BANKING SECTOR

Öz

The banking sector is one of the most important intermediary institutions in financial markets. They are institutions that are exposed to many systematic and non-systematic risks due to the main reasons such as being related to many sectors, the national and international scale of financial markets, and the very sensitive structure of financial markets. The aim of this study is to examine the internal determinants of liquidity, exchange rate, interest and credit risks that the banking sector is exposed to in the Turkish deposit banking sample. For this purpose, the information of 28 deposit banks whose data can be accessed regularly between 2009 and 2021 was compiled. The collected information was analysed by the panel data analysis method. Liquidity, exchange rate, interest and credit risk variables were used as dependent variables. Capital adequacy ratio, capital structure, asset structure, ROA, ROE, interest income, non-interest income, sector share, personnel expenses, income expense balance and deposit ratio variables were used as independent variables. As a result of the analysis, it was observed that the variables had different effects on the dependent variables

Anahtar Kelimeler

• Banking Sector
• Financial Risk
• Panel Data Analysis

Kaynakça

1. Ahamed, F. (2021). Determinants of Liquidity Risk in the Commercial Banks in Bangladesh. European Journal of Business and Management Research, 6(1), 164-169.
2. Akkaya, M., ve Azimli, T. (2018). Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riski Yönetimi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (638), 35-57.
3. Ayrıçay, Y., ve Akgöz, E. (2014). Ticari Bankaların Finansal Oranlar Yardımıyla Sınıflandırılması: Kümeleme Analizi Yaklaşımı. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 1(1), 1-23.
4. Ayaydın, H., ve Karaaslan, İ. (2014). Likidite Riski Yönetimi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(11), 237-256.
5. Aydın, Y. (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riskinin İçsel Belirleyicileri. SOBİDER, 6(35), 193-210.
6. Çelik, İ. E. (2019). Evaluatıng the Determınants of Market, Exchange Rate and Interest Rate Rısks in the Pre-and Post Fınancıal Crısıs for The Turkısh Bankıng Industry. International Journal of Management Economics & Business/Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(3).
7. Ghasemi, A., and Rostami, M. (2015). Determinants of Interest Rate Spread in Banking Industry. International Journal of Applied Research, 1(9), 338-346.
8. Goyal, K. A., and Agrawal, S. (2010). Risk management in Indian banks: some emerging issues. Int. Eco. J. Res, 1(1), 102-109. Huan, K. S., Ramasamy, S., Yen, Y. Y., and Pillay, S. D. (2020). Determinants of Credit Risk in Conventional Banks: An Empirical Study in Malaysia. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(08), 2020.

9. Işık, Ö. ve Belke, M. (2017). Likidite Riskinin Belirleyicileri: Borsa İstanbul’a Kote Mevduat Bankalarından Kanıtlar. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 2(2), 113-126.
10. Koç, S. (2013). Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye ölçeği. Maliye Dergisi, (165), 275-297.
11. Korkmaz, A., ve Yılmaz, S. (2018). Bankacılık Sektöründe Faiz Oranı Riski ve Belirleyicileri: BIST Bankalarına Yönelik Bir Uygulama. İstanbul Üniversitesi SBE İktisat ABD Yayımlanmamış Doktora Tezi.
12. Leykun, F. (2016). Determinants of Commercial Banks’ Liquidity risk: Evidence from Ethiopia. Research journal of finance and accounting, 7(15), 47-61.
13. Lucchetta, M. (2007). What Do Data Say About Monetary Policy, Bank Liquidity and Bank Risk Taking?. Economic Notes, 36(2), 189-203.
14. Misman, F. N., and Bhatti, M. I. (2020). The Determinants of Credit Risk: An Evidence from ASEAN and GCC Islamic Banks. Journal of Risk and Financial Management, 13(5), 89.
15. Mugenyah, L. O. (2015). Determinants of Liquidity Risk of Commercial Banks in Kenya (Doctoral dissertation, University of Nairobi).
16. Naili, M., and Lahrichi, Y. (2022). Banks’ Credit Risk Systematic Determinants and Specific Factors: Recent Evidence from Emerging Markets. Heliyon, 8(2), e08960.
17. Naseem, H. I. (2021). Determinants of Liquidity Risk: A Study Of Commercial Banks in Pakistan. Archives of Business Research, 9(4).
18. Navruz, B. (2019). Bankacılıkta Sistemik Risk Sorunu ve Pigovian Çözüm Yaklaşımı: Türk Bankacılık Sektörü Açısından Bir Değerlendirme. İstanbul: TBB Yayınları.
19. Tran, T. T., Nguyen, Y. T., and Long, T. (2019). The Determinants of Liquidity Risk of Commercial Banks in Vietnam. Banks and Bank Systems, 14(1), 94.
20. Tunay, B.K. and Akhisar, İ (2021). Determinants of Credit Risk in the Turkish Banking Sector: New Findings. International Journal of Insurance and Finance. 1(2), 39-49
21. Yağcılar, G. G., ve Kalaycı, Ş. (2020). Türk Bankacılık Sektöründe Net Faiz Marjının Mikro-Belirleyicileri: Küresel Mali Krizin Etkileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 7-34.
22. Yüksel, S., Özsarı, M., ve Canöz, İ. (2016). Influencing Factors of Currency Risk of Deposit Banks in Turkey by Using Probit Method. International Journal of Commerce and Finance, 2(2), 85-95.
23. Wojcik-Mazur, A., and Szajt, M. (2015). Determinants of liquidity risk in commercial banks in the European Union. Argumenta Oeconomica, 2(35), 25-48.