Türkiye’de Mevduat Bankalarının Camels Analizi

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 2, 26 - 43, 01.07.2017

Aysel Gündoğdu

Öz

Çalışmanın amacı, 2015 yılı verilerine göre aktif büyüklük açısından Türkiye’nin en büyük 10 bankasının 2005-2015 yılları arasındaki finansal performansını CAMELS derecelendirme sistemine göre ölçmektir. Bankaların finansal performanslarının ölçümü birçok farklı yöntem ile yapılabilmektedir. Bu çalışmada finansal oranlar ile ölçülen, bankanın farklı yönlerden yeterliliğini ve kalitesini ölçen CAMELS yöntemi kullanılmıştır. 2008 küresel finansal krizinin Türk bankacılık sisteminde gösterdiği etkileri analiz etmek amacı ile 2005-2015 yıllarının verileri ile ölçüm yapılmıştır. Yapılan analizde 2005-2015 yılları arasında sırası ile Akbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Vakıflar Bankası’nın olumlu performans; buna karşın sırası ile Finansbank, Denizbank, TEB, Yapı ve Kredi Bankası’nın kötü performans sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Bankacılık, Finansal Performans

The Camels Analysis Of Turkish Deposit Banks

Öz

The aim of study is to measure financial
performance of the biggest 10 banks of Turkish banking system between 2005-2015
years according to the CAMELS rating system. The measurement of the financial
performance of banks can be done in many different method. In this study, the
CAMELS method is used which measures the adequacy and quality of the bank by
financial ratios. In order to analyze the effects of the global financial
crisis of 2008 on Turkish banking system, it was measured with the data of
years 2005-2015. According to the results of analysis Akbank, Garanti Bank,
Ziraat Bank, Halkbank, İş Bank and Vakıflar Bank have positive performance.
However, Finansbank, Denizbank, TEB, Yapı ve Kredi Bank have been performing
poorly.

Anahtar Kelimeler

Banking, Financial Performance

Kaynakça

• Abdullayev, M. (2015). Türk bankacılık sektöründe dezenflasyon sürecinde camels analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37(37).
• Arıçelik, G. (2010). Ticari bankalarda performans ölçümü: Camels analizine dayalı bir inceleme Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
• Aytekin, S., & Sakarya, Ş. (2013). BIST’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının 2001 ve 2008 Finansal Krizleri Çerçevesinde CAMELS Derecelendirme Sistemi İle Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
• Christopoulos, A. G., Mylonakis, J., & Diktapanidis, P. (2011). Could Lehman Brothers' collapse be anticipated? An examination using CAMELS rating system. International Business Research, 4(2), 11.
• Coskun, S. A., & Kargin, S. (2016). Sinir Ötesi Birlesme ve Satin Almalarin Bankalarin Finansal Performansina Etkileri: Üç Banka Üzerinde CAMELS Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (69).
• Çağıl, G. and Mukhtarov, S. (2014). Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Yöntemi ile Performans Analizi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 41, 77-94.
• Çinko, M., & Avcı E. (2008) CAMELS Dereceleme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar 25 Cilt:2, Sayı:2.
• Dash, M. and Das, A. (2010). A CAMELS Analysis of the Indian Banking Industry. Global Business Review, 2010, 11, 257-280.
• Derviz, A., & Podpiera, J. (2008). Predicting bank CAMELS and S&P ratings: the case of the Czech Republic. Emerging Markets Finance and Trade, 44(1), 117-130.
• Dincer, H., Yuksel, S., & Hacioglu, U. (2015). CAMELS-based Determinants for the Credit Rating of Turkish Deposit Banks. International Journal of Finance & Banking Studies, 4(4), 1.
• Ege, İ., mevduat bankaları üzerine ampirik bir uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 109-126.
• Gümüş F.B., Nalbantoğlu Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2, 83-106
• Gündoğdu, Aysel. 2015. Bankacılık Sisteminde Regülasyon. Türkiye Alim Kitapları. Saarbrücken, Almanya.
• Güney, S., & Ilgın, K. S. (2015). Finansal Krizlerin Bankaların Performanslarına Etkisi: Türk Mevduat Bankalarında Camels Modelinin İncelenmesi Ve Örnek Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 303-331.
• Kandemir, T., & ARICI, A. G. N. D. (2013). Mevduat Bankalarında CAMELS Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1).
• Kaur, P. (2015). A Financial Performance Analysis of the Indian Banking Sector Using CAMEL Model. IUP Journal of Bank Management, 14(4), 19.
• Kaya, Y. T. (2001). Türk bankacılık sektöründe camels analizi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu MSPD Çalışma Raporu, (2001/6).
• Nimalathasan, B. (2008). A Comparative Study of Financial Performance of Banking Sector in Bangladesh. An Application of CAMELS Rating System.Universitatii Bucuresti. Analele. Seria Stiinte Economice si Administrative, 2, 133.
• Roman, A., & Şargu, A. C. (2013). Analysing the financial soundness of the commercial banks in Romania: an approach based on the camels framework. Procedia economics and finance, 6, 703-712.
• Sakarya, Ş. (2010). CAMELS Derecelendirme Sistemine Göre İmkb'deki Yerli Ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD).
• Şen, A., & Solak, S. (2011). Ticari bankacılık sektörünün camels analizi: Türkiye örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(554), 51-65.
• The Federal Reserve Release, https://www.federalreserve.gov/boarddocs/press/general/1996/19961224/, (13.11.2016)
• Türkiye Bankalar Birliği, İstatistiki Raporlar, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59, (20.10.2016)
• USAID-Funded Economic Governance II Project, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq079.pdf, (13.11.2016)