Kredi Piyasasında Daralma ve Büyüme Riski
Yıl 2019,
Cilt: 2 Sayı: 1, 197 - 207, 20.05.2019
Aydoğan Durmuş
Öz
Dolar kurunda hızlı
yükseliş ve piyasa fiyat dengesinin bozulması artan enflasyon ve faiz
oranları kredi piyasasında artan belirsizlikler ve riskler nedeni ile kredi
hacimlerinin daralması beraberinde büyüme rakamlarının düşmesi beklenmekte. Finansal piyasaların sağlıklı bir şekilde
işlemesi, küçük tasarrufların birikerek büyük yatırımlara dönüşmesinde
yardımcı olmakta, araştırma ve geliştirme yatırımlarının artmasını
sağlamakta, böylece verimlilik artmakta ve bu da ekonomide büyümenin ve
istihdamın artmasına sebep olmaktadır (Aslan ve Küçükaksoy, 2006). Finansal
piyasalarda derinliğin artması, finansal piyasalarda gelişmişliğin artmasına
ve bunun da ekonomik büyümeyi arttırıcı yönde bir katkı sağlayacağı
görülmektedir. Örneğin; bankaların piyasaya sağlamış olduğu krediler, iç
talebi arttırarak ekonomik büyümeyi sağlamaktadır (Goldsmith, 1969). Krediler
ile satın alma ve yatırım yapma gücü vadeli olarak bankadan müşteriye
geçmektedir. Ancak satın alım yapılması sonrasında gelirin beklenen düzeyde
olmaması halinde, borç ve faizin taahhüt edilen sürede ödenememesi riski
mevcuttur. Bu sebeple borç miktarı arttıkça ve vade süresi uzadıkça bankanın
ya da kredi veren finans kuruluşunun da riski artacaktır. Bu çalışmada kredi
riskleri hakkında alan yazın taraması yapılmış ve hangi koşulların kredi risklerini
arttırdığı sorusuna yanıt aranmıştır. Elde edilen sonuçlara göre enflasyon,
yatırımların azlığı, müşterinin güven oluşturmaması, işsizlik gibi ekonomik
dengeyi bozma ihtimali olan durumlarda kredi riski de artmaktadır. Ancak
gelişmiş ekonomilerde bankaların daha fazla kredi vermesi nedeni ile risk
miktarlarının diğer ülkelere oranla daha fazla olduğunun da altı
çizilmelidir.
|
Kaynakça
- Arslan, G. E (2013). Ekonomik büyüme, kalkınma ve gelir dağılımı, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 45-52.
- Arslan, İ. ve Yapraklı, S. (2008). Banka kredileri ve enflasyon ilişki: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz (1983-2007), Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 7, 88-103.
- Bucur, J. A. ve Dragomirescu, S. E. (2014). The Influence of Macroeconomic Conditions on Credit Risk: Case of Romanian Banking System, Studies and Scientific Researches. Economics Edition, 19, 84-95.
- İşcan, A. (2003). Banka kredilerindeki daralmanın ekonomik etkileri ve krizlerdeki gelişimi, (Uzmanlık yeterlilik tezi). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
- Musau, S., Muathe S. ve Mwangi, L. (2018). Financial Inclusion, GDP and Credit Risk of Commercial Banks in Kenya, International Journal of Economics and Finance, 10 (3), 181-195.
- Tuna, K. ve Bektaş, H. (2013). Kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki rolünün incelenmesi: Türkiye Örneği, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (9), 139-150.
- Ture, E. (2015). Bankalarda kredilerin yönetimi ve sorunlu kredilerin yeniden yapılandırılması süreci, (Yüksek lisans tezi) Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
- Vurur, N. S. ve Özen, E. (2013). Türkiye’de mevduat banka kredisi ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (3), 117-131.
- Yılmaz, S. (2010). Ticari bankalarda kredi portföyü ve kredi riski yönetimi –bankacılık sektöründe bir uygulama, (Yüksek lisans tezi), Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı.
- Yüksel, Ö. (2011). Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi, (Yüksek lisans tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
