It is well known that the performances of nonparametric regression estimators severely decrease in the models with correlated errors. In this paper, the performances of the cubic smoothing spline and the Nadaraya-Watson kernel estimators, which are often used for nonparametric estimation of regression function, are investigated in the models with correlated errors. For this purpose, a simulatian study is performed and the mean square errors of the estimators are compared. The simulatian results show that the Nadaraya-Watson kernel estimator performs well in small samples, while spline estimator performs well in large samples.
Kernel estimator Correlated errors Cubic spline Nadaraya-Watson
Parametrik olmayan regresyon kestiricilerinin performanslarının, ilişkili hatalara sahip modellerde ciddi biçimde azaldığı iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, regresyon fonksiyonunun parametrik olmayan kestirimi için sıkça kullanılan kübik düzleştirme splaynı ile Nadaraya-Watson çekirdek kestiricilerinin hatalı ilişkilere sahip modellerdeki performansları incelenmiştir. Bunun için bir benzetim çalışması gerçekleştirilerek elde edilen kestirimlerin hata kareler ortalamaları karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçlarına göre, Nadaraya-Watson çekirdek kestirisi küçük örneklemlerde iyi performans gösteriyorken, splayn kestirisi büyük örneklemlerde iyi performans göstermektedir.
Çekirdek kestiricisi ilişkili hatalar Kübik splayn Nadaraya-Watson
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | İstatistiksel Teori |
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 15 Ağustos 2012 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2012 Cilt: 9 Sayı: 2 |