Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki mevduat bankalarının likidite riskini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda, 2020 yıl sonu finansal verilerine göre aktif büyüklüğü en yüksek olan 10 mevduat bankası inceleme kapsamına alınmış ve 2010-2020 yılları arasında çeyreklik dönem verileri statik panel veri analizi ile test edilmiştir. Model sonuçlarına göre “Özkaynaklar/Toplam Aktif”, “Para Piyasalarına Borçlar/Toplam Aktif” ve “Enflasyon” değişkenlerinin likidite riskini etkilediği belirlenmiştir. Aynı zamanda çalışma sonucunda likidite riskini belirleyen faktörlerden biri olarak Para Piyasasına Borçlar/Toplam Aktif rasyosunun tespit edilmesinin literatüre katkı anlamında önemli olduğu düşünülmektedir.
The aim of this study is to determine the factors affecting the liquidity risk of deposit banks in Turkey. In this context, 10 deposit banks with the highest asset size according to their 2020 end of year financial tables were included to the sample and the quarterly data for the 2010-2020 period were tested by static panel data analysis. According to the model results, it is determined that "Equity / Total Assets", "Money Market Funds/Total Assets" and "Inflation" variables affect the liquidity risk. It is also important and specific for the study that the “Money Market Funds/Total Assets” ratio is a determining factor in the liquidity risk, in terms of the literature contribution of the study.
Birincil Dil | İngilizce |
---|---|
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 30 Kasım 2021 |
Gönderilme Tarihi | 6 Ağustos 2021 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 3 |