Araştırma Makalesi

BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ

Cilt: 3 Sayı: 2 1 Ekim 2020
Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi Kapak
Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi
PDF İndir

BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ

Öz

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile ekonomik faaliyette bulunan şirketler herhangi bir yatırım kararı vermeden önce geleceğe yönelik öngörü sahibi olmak isterler. Ülkelerin sermaye piyasalarını en iyi yansıtan gösterge o ülkenin borsası olması nedeniyle, ülkede faaliyette bulunan hisselerin performansları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar o ülkenin ekonomisini temsil eden borsa endekslerini takip ederler. Bu çalışmada Bist100 endeksini 2009-2019 dönemi arasındaki aylık veriler kullanarak makroekonomik çeşitli değişkenler ile tahmin edilmeye çalışılmış ve tahmin yöntemi olarak ARMA (1,1) modeli ile Yapay Sinir Ağları modeli kullanılmıştır. Modellere girdi değişken olarak Altın, döviz kuru sepeti, mevduat faizi, emisyon, doğrudan sermaye yatırımları, portföy yatırımları ve sanayi üretim endeksi verileri kullanılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre Yapay Sinir Ağları modeli, ARMA (1,1) modeline göre daha yüksek bir performans göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Teşekkür

Feyyaz hocam iyi çalışmalar ve kolaylıklar diliyorum.

Kaynakça

  1. Aygören, H., Sarıtaş, H. ve Morallı T. (2012). İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (1), 73-88
  2. Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance, Second Edition, Cambridge University Press. ISBN-13 978-0-511-39848-3
  3. Çalışkan, M. M. T. ve Deniz, D. (2015). Yapay Sinir Ağlarıyla Hisse Senedi Fiyatları ve Yönlerinin Tahmini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (3), 177-194
  4. Erdoğan, E. ve Özyürek, H. (2012). Yapay Sinir Ağları ile Fiyat Tahminlemesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1), 85-92
  5. İlarslan, K. (2014). Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Journal of Yasar University, 9 (35), 6185-6198
  6. Jain, A. K, ve Mao, J. ve Mohiuddin, K. M. (1996). Artificial Neural Networks: A Tutorial, Kutlu, B. ve Badur, B. (2009). Yapay Sinir Ağları ile Borsa Endeksi Tahmini, Yönetim 20 (63), 25-40.
  7. Malakooti, M.V. ve AghaSharif, A. (2015). Prediction of Stock Market Index based on Neural Networks, Genetic Algorithms, and Data Mining Using SVD, The Prooceedings of the International Conference on Digital Information Processing, Data Mining, and Wireless Communications, Dubai, UAE.
  8. Özçalıcı, M. (2016). Yapay Sinir Ağları ile Çok Aşamalı Fiyat Tahmini: Bist30 Senetleri Üzerine Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31 (2), 209-227

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

İşletme

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Yayımlanma Tarihi

1 Ekim 2020

Gönderilme Tarihi

23 Nisan 2020

Kabul Tarihi

13 Ağustos 2020

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

DOI

https://doi.org/10.32951/mufider.725722

IZ

https://izlik.org/JA63EH54PU

Kaynak Göster

RIS / Bibtex
APA
Kantar, L. (2020). BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 3(2), 121-131. https://doi.org/10.32951/mufider.725722
AMA
1.Kantar L. BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ. MUFİDER. 2020;3(2):121-131. doi:10.32951/mufider.725722
Chicago
Kantar, Lokman. 2020. “BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ”. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi 3 (2): 121-31. https://doi.org/10.32951/mufider.725722.
EndNote
Kantar L (01 Ekim 2020) BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi 3 2 121–131.
IEEE
[1]L. Kantar, “BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ”, MUFİDER, c. 3, sy 2, ss. 121–131, Eki. 2020, doi: 10.32951/mufider.725722.
ISNAD
Kantar, Lokman. “BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ”. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi 3/2 (01 Ekim 2020): 121-131. https://doi.org/10.32951/mufider.725722.
JAMA
1.Kantar L. BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ. MUFİDER. 2020;3:121–131.
MLA
Kantar, Lokman. “BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ”. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, c. 3, sy 2, Ekim 2020, ss. 121-3, doi:10.32951/mufider.725722.
Vancouver
1.Lokman Kantar. BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ. MUFİDER. 01 Ekim 2020;3(2):121-3. doi:10.32951/mufider.725722

Cited By

TEKNİK GÖSTERGELERİ MAKİNE ÖĞRENİMİ MODELLERİNE ENTEGRE EDEREK ŞEHİR ENDEKSİ HAREKETİNİN YÖNÜNÜ TAHMİN ETMEYE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi

https://doi.org/10.17218/hititsbd.979391

YAPAY ZEKÂ ALGORİTMALARI İLE DÖNÜŞEN DENETİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Denetişim

https://doi.org/10.58348/denetisim.1195294

BIST Ulaştırma Endeksinin YSA NARX Modeli ile Öngörülmesi

Alanya Akademik Bakış

https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.1088404

Bitcoin’in kriz dönemindeki çeşitlendirici etkisi: G7’den kanıtlar

Muhasebe ve Finansman Dergisi

https://doi.org/10.25095/mufad.1311409

BORSA ENDEKSİ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ ZAMANLA DEĞİŞEN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: BİST X100 ENDEKSİ ÜZERİNDEN AMPİRİK KANITLAR

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

https://doi.org/10.30794/pausbed.1369219

Real-Time Forecast of BIST100 Index Under Market Volatility and Uncertainty

Computational Economics

https://doi.org/10.1007/s10614-025-10986-1

Alternatıve Forecastıng Of The Borsa Istanbul Index Usıng Artıfıcal Neural Networks

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

https://doi.org/10.29106/fesa.1759539

Blockchain Destekli Nesnelerin İnterneti (IoT) Varlıklarında Fiyat Tahmini İçin Model Karşılaştırması

Black Sea Journal of Engineering and Science

https://doi.org/10.34248/bsengineering.1665890


88x31.png
Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.