TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN ASİMETRİK DAVRANIŞININ ANALİZİ
Öz
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002, 08:2012 dönemine ait belirleyicilerini Markov Switching vektör otoregresyon modelleri çerçevesinde etki-tepki fonksiyonu ile analiz etmektir. Ekonometrik modellerle yapılan uygulamalar sonucunda; Türkiye ekonomisinde yapısal sorunlardan dolayı genişleme döneminde direnç gösterdiği bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- BAŞAR, Selim, AKSU, Hayati (2009), “Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi'nin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 64, Sayı 4, s. 1
- BAYRAKTUTAN, Yusuf, DEMİRTAŞ, Işıl (2011), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Açığın Belirleyicileri: Panel Veri Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, s. 1-28.
- CHANG, T., HU, J-L.,(2009), “Incorporating a Leading İndicator into the Trading Rule Through the Markov-switching Vector Autoregression Model”, Applied Economics Letters,Cilt 16, Sayı 12, s.1255 – 1259
- CHEUNG, Y-W., LAI, K. (1995) “ Lag Order And Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Test”, Journal of Business and Economics Statistics, Cilt:13, Sayı:3, , s. 2772
- ÇALIŞKAN ÇAVDAR, Şeyma, KARAMAN, Filiz (2013), “Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s. 405-416.
- ÇEVİŞ, İsmail, ÇAMURDAN, Burak (2008), “The Determinants Of The Current Account Balance İn İnflation Targeting Countries”, İktisat işletme ve Finans, Cilt 23, Sayı 270, s. 111-131.
- DAVIES, Robert B. (1977), Hypothesis Testing When a Nuisance Parameter is Present Only Under the Alternative. Biometrika, Cilt 64, Sayı 2, s. 247-254.
- DEMİRBAŞ, Muzaffer vd. (2009), “Petrol Fiyatlarındaki Gelişmenin Türkiye’nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, s. 289- 299.
- DICKEY, D. A., FULLER, W. A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive
- Time Series With A Unit Root.” Econometrica, 49, s. 1057-1072.