TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL AÇIKLIĞIN BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ KREDİLER ORANINA ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 1, 104 - 124, 10.03.2022

Hüsrev Said Nurullah Sarıay

Öz

Finansal sermaye akımları ülke ekonomileri üzerinde çeşitli boyutlarda etkili olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de finansal açıklığın bankacılık sektörü takipteki krediler oranına etkisini incelemektir. Bu kapsamda 1992Q1-2019Q3 dönemi için takipteki krediler oranı ile finansal açıklık ve takipteki krediler oranını etkileyen temel değişkenler arasındaki ilişki ARDL Sınır testi metodu ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda finansal açıklık ile takipteki krediler oranı arasında kısa ve uzun dönemli bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemde finansal açıklığın takipteki krediler oranını azaltırken kısa dönemde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber sermaye yeterliliğinin takipteki krediler oranını uzun dönemde azalttığı kısa dönemde ise etkisinin değişkenlik gösterdiği, karlılığın ve likidite oranının uzun dönemde takipteki krediler oranını azalttığı kısa dönemde ise düşük oranlarda artırdıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Takipteki krediler oranı, Finansal açıklık, ARDL Sınır testi

Kaynakça

• AGOSİN, M. R. & MACHADO, R. (2000). Foreign Investment in Developing Countries. Does it Crowd in Domestic Investment?. UNCTAD/OSG/DP, No.146.
• AİZENMAN, J. (2003). On the Hidden Link Between Financial and Trade Opening. NBER Working Paper, No. 9906.
• Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (2006, 1 Kasım). Resmi Gazete (Sayı. 26333). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/11/20061101-9.htm
• BARIŞIK, S. & ŞARKGÜNEŞİ, A. (2009). Yabancı Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri (1990-2007 Dönemi Nedensellik Analizi). ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 19-33.
• BEJU, D. G. & CİUPAC-ULİCİ, M-L. (2013). Does Financial Liberalization Affect Banking System?. Revista Economia, 65(5).
• CABALLERO, J. (2012). Do Surges in International Capital Inflows Influence the Likelihood of Banking Crises? Cross-Country Evidence on Bonanzas in Capital Inflows and Bonanza-Boom-Bust Cycles. IDB Working Paper, Series, No. IDB-WP-305.
• CİHAK, M. & Schaeck, K. (2007). How Well Do Aggregate Bank Ratios Identify Banking Problems?. IMF Working Paper, WP/07/275.
• ÇAĞLAYAN, E. (2006). Enflasyon, Faiz Oranı ve Büyümenin Yurtiçi Tasarruflar Üzerindeki Etkileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 21(1).
• DEMİRGÜÇ-KUNT, A. & Detragiache, E. (1998). Financial Liberalization and Financial Fragility. Annual World Bank Conference on Development Economics.
• DE BOCK, R. & DEMYANETS, A. (2012). Bank Asset Quality in Emerging Markets: Determinants and Spillovers. IMF Working Paper.
• DİCKEY, D. A. & FULLER, W. A. (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root” Journal of the American Statistical Association, 74(366).
• DİNGER, V. & KAAT, D. M. (2020). Cross-Border Capital Flows and Bank Risk-Taking. Journal of Banking Finance, 117, issue C.
• ENGLE R. F. & GRANGER, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
• GONZALEZ-HERMOSİLLO, B., PAZARBAŞIOĞLU, C. & BİLLİNGS, R. (1997). Determinants of Banking System Fragility: A Case Study of Mexico. IMF Staff Paper, 44(3), 295-314.
• IFTİKHAR, S. F. (2015). Financial Reforms and Financial Fragility: A Panel Data Analysis. International Journal of Financial Studies, ISSN 2227-7072.
• İNSEL, A. & SUNGUR, N. (2003). Sermaye Akımlarının Temel Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği-1989:III-1999:IV. Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, No.2003/8.
• JAKUBİK, P. & REİNİNGER, T. (2013). Determinants of Nonperforming Loans in Central, Eastern and Southeastern Europe. Focus on European Economic Integration.
• JOHANSEN, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 231-254.
• KORMAZ, T., ÇEVİK, E. İ. & BİRKAN, E. (2010). Finansal Dışa Açıklığın Ekonomik Büyüme ve Finansal Krizler Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. Journal of Yaşar University, 17 (5) 2821-2831.
• MENDOZA, E. G. & TERRONES, M. E. (2008). An Anatomy of Credit Booms: Evidence from Macro Aggregates and Micro Data. NBER Working Paper, No. 14049.
• OKTAYER, A. (2009). Türkiye’de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme. Akademik İncelemeler, Sayı:1.
• PESARAN, M. H., SHİN, Y. & SMİTH, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
• PHİLLİPS, P. C. B. & PERRON, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
• SAMARİNA, A. & BEZEMER, D. (2015). Do Capital Flow Change Domestic Credit Allocation. Research Institute SOM Faculty of Economics & Business University of Groningen.
• SAVRUL, B. K., ÖZEKİCİOĞLU, H. & ÖZEL, H. A. (2013). Türkiye’de Finansal Serbestleşmenin Tarihsel Gelişimi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 38.
• SELÇUK, H. & DARICI, A. (2003). Türk Bankacılık Sektöründe Tahsili Gecikmiş Alacaklar. Öneri Dergisi, 5(20), 173-189.
• SELİMLER, H. (2015). Sorunlu Kredilerin Analizi, Banka Finansal Tablo ve Oranlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), 1309-1123.
• SERWA, D. (2013). Measuring Non-Performing Loans During (and After) Credit Booms. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 163-183.
• STİGLİTZ, J. & ANDREW, W. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. AER, 71(3), 393-399.
• ŞAHBAZ, N. & İNKAYA, A. (2010). Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler ve Makro Ekonomik Etkileri. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1).
• TODA, H. Y. & YAMAMOTO, T. (1995). Statistical İnference in Vector Autoregression with Possibily Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66(1), 225-250.
• VARLIK, C. (2020). Türkiye Ekonomisinde Sermaye Girişlerinin Bileşenlerinin Aşırı Kredi Genişlemeleri Üzerindeki Etkileri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(2).
• YILANCI, V. & ÖZCAN, B. (2010). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin Savunma Harcamaları ile GSMH Arasındaki İlişkinin Analizi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1).
• YÜCEMEMİŞ B. T. & SÖZER, İ. A. (2010). Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Krediler: Mukayeseli Kriz Performansı. Avrupa Araştırmaları Dergisi, 18(1-2).