FAİZ GELİRLERİNİN VE FAİZ DIŞI GELİRLERİN BANKA KREDİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

Öz

ÖZET: Bankacılık sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öncü sektörlerden biridir ve ekonomik açıdan varlığı önemlidir. Sistemin içerisinde yer alan bankalar ise bir taraftan aracılık faaliyetlerini yürütürlerken diğer taraftan birer kredi yaratma mercii olarak faaliyet göstermektedirler. Bankalar bu faaliyetlerini yerine getirirken çeşitli gelir kaynakları yaratmaya çalışırlar. Gelir kaynaklarından en önemlisi faiz kalemidir. Ancak son yıllarda yaşanan değişim ve dönüşümler sonucunda faiz dışı gelir kalemleri de güçlü bir kazanç kapısı haline gelmiştir. Bu durum bankaların karlılıklarının yanı sıra kredi aktarım mekanizmasının işleyişi için önem arz etmektedir. Yapılan çalışma ile bankaların kullandırdığı toplam krediler üzerinde faiz gelirlerinin ve faiz dışı gelirlerin hangi ölçüde etkili olduğu araştırılmıştır. Böylece hangi gelir kaleminin banka kredileri üzerinde daha etkili olduğu ve hangi yönde etkileşim yaşadığı Vektör Otoregresif Model (VAR) modeli yardımıyla Granger nedensellik analizi kapsamında tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak faiz gelirleri ile krediler arasında karşılıklı ve pozitif yönde bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken faiz dışı gelirin de faiz gelirleriyle birlikte etkili olduğu bulgusu elde edilmiştir. Anahtar kelimeler: Faiz Gelirleri, Faiz Dışı Gelirler, Krediler, VAR, Granger Nedensellik Analizi. ABSTRACT: The banking sector is one of the leading sectors in Turkey as well as in the rest of the world, and its existence is important in terms of economy. The banks in the system, on the one hand, carry out their intermediary activities, on the other hand, they operate as a credit creation authority. While performing these activities, banks try to create various sources of income. The most important source of income is the interest item. However, as a result of the changes and transformations experienced in recent years, non-interest income items have also become a powerful source of income. This is important for the profitability of banks as well as the functioning of the credit transfer mechanism. In this study, it has been investigated to what extent interest incomes and non-interest incomes affect the total loans extended by banks. Thus, it has been tried to determine which income item is more effective on bank loans and in which direction it interacts with the help of the VAR model within the scope of Granger causality analysis. As a result, while a mutual and positive causality relationship was determined between interest incomes and loans, it was found that non-interest income was also effective together with interest income. Keywords: Interest Income, Non-Interest Income, Loans, VAR, Granger Causality Analysis.

Anahtar Kelimeler

• Faiz Gelirleri
• Faiz Dışı Gelirler
• Krediler
• VAR
• Granger Nedensellik Analizi.

Kaynakça

1. Abedifar, P., Molyneux, P. ve Tarazi, A. (2018). Non-Interest Income and Bank Lending. Journal of Banking and Finance, 87, 411-426.
2. Ataol, C. ve Yazıcı, M. (2021). Mevduat ve Katılım Bankalarında Faiz Dışı Gelirler ile Banka Performansı İlişkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Çalışma. Bankacılar Dergisi, 119, 61.
3. Atik, M. (2019). Türk bankacılık sektöründeki faiz dışı gelirlerin banka geliri ve riski üzerindeki etkisinin ölçülmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi(81), 271-292.
4. Bailey-Tapper, S. A. (2010). Non-Interest Income, Financial Performance & the Macroeconomy: Evidence on Jamaican Panel Data. In Bank of Jamaica (BOJ) Working Paper (pp. 2-22).
5. BDDK.(2022a). Aylık Bankacılık Sektörü Verileri https://www.bddk.org.tr//BultenAylik/, (26.10.2022).