İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini

Hakan Aygören; Hakan Sarıtaş; Tuncay Moralı

EN TR

İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini

Öz

Menkul kıymetler piyasalarının fiyat tahminlerinin yapılması Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada İMKB 100 endeksi ile ilişkili bazı piyasa değişkenleri kullanılarak geleneksel zaman serileri, nümerik arama modelleri ve yapay sinir ağları yöntemleri ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Modelleme için İMKB 100, Altın Fiyatları, Faiz Oranı, Bankalar Arası Çift taraflı işlem miktarı (TL) ve USD günlük kapanış değerlerine ilişkin 3779 adet günlük veri kullanılmıştır. Modelleme çalışmalarında geleneksel zaman serileri için ARMA(p,q), Nümerik Arama Modelleri için Newton yöntemi ve Yapay Sinir Ağları için ise Geri Yayılım Algoritması kullanılmıştır. Stokastik verilerin kullanıldığı zaman serilerinde modelleme çalışmaları tahmin sonuçlarına göre kıyaslanmıştır. Model sonuçlarına göre geleneksel zaman serileri ve Newton nümerik arama modelleri yapay sinir ağları tekniğine göre daha başarısız bir performans sergilemiştir.

Anahtar Kelimeler

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Hakan Aygören Bu kişi benim

Hakan Sarıtaş Bu kişi benim

Tuncay Moralı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi

1 Mart 2012

Gönderilme Tarihi

29 Temmuz 2014

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2012 Cilt: 4 Sayı: 1

IZ

https://izlik.org/JA96BA66TF

Kaynak Göster

RIS / Bibtex

APA

Aygören, H., Sarıtaş, H., & Moralı, T. (2012). İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 73-88. https://izlik.org/JA96BA66TF

AMA

1.Aygören H, Sarıtaş H, Moralı T. İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 2012;4(1):73-88. https://izlik.org/JA96BA66TF

Chicago

Aygören, Hakan, Hakan Sarıtaş, ve Tuncay Moralı. 2012. “İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4 (1): 73-88. https://izlik.org/JA96BA66TF.

EndNote

Aygören H, Sarıtaş H, Moralı T (01 Mart 2012) İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4 1 73–88.

IEEE

[1]H. Aygören, H. Sarıtaş, ve T. Moralı, “İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, c. 4, sy 1, ss. 73–88, Mar. 2012, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA96BA66TF

ISNAD

Aygören, Hakan - Sarıtaş, Hakan - Moralı, Tuncay. “İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4/1 (01 Mart 2012): 73-88. https://izlik.org/JA96BA66TF.

JAMA

1.Aygören H, Sarıtaş H, Moralı T. İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 2012;4:73–88.

MLA

Aygören, Hakan, vd. “İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, c. 4, sy 1, Mart 2012, ss. 73-88, https://izlik.org/JA96BA66TF.

Vancouver

1.Hakan Aygören, Hakan Sarıtaş, Tuncay Moralı. İMKB 100 Endeksinin Yapay sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi [Internet]. 01 Mart 2012;4(1):73-88. Erişim adresi: https://izlik.org/JA96BA66TF