Konut fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar bazen genel ekonomik kuramlarla açıklanamamaktadır. Davranışsal finans açıklanamayan dalgalanmalara psikolojik faktörlerle açıklama getirmektedir. Bu çalışmada da yatırımcı duyarlılığı ve konut fiyat endeksi ilişkisi Türkiye açısından incelenmiştir. 2012: 02- 2020: 05 dönemi aylık verilerine Hacker ve Hatemi- J(2006) nedensellik testi uygulanmıştır. Nedensellik analizi sonucunda Türkiye’ de yatırımcı duyarlılığı ve konut fiyat endeksi arasında çift yönlü nedensellik bulgusuna ulaşılmıştır. Nedensellik analizi ile konut fiyatlarının geçmiş hareketlerinin yatırımcı duyarlılığını etkilediği, yatırımcı duyarlılığının da konut fiyatlarında meydana gelen değişimleri öngörebildiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
yatırımcı duyarlılığı tüketici güven endeksi konut fiyat endeksi davranışsal finans
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Ekonomi |
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 23 Ağustos 2021 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 1 |