BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ
Abstract
Bu çalışmanın amacı 2017:01-2021:12 dönemi için günlük frekanslı veriler kullanılarak hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmaktır. Meng vd. (2014) ve Meng, Lee ve Payne, (2017) RALS-LM birim kök testi ile seviye değerlerinde durağan olmadığı tespit edilen seriler arasındaki nedensellik ilişkisi Breitung ve Candelon (2006) frekans alanı nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, hisse senedi fiyatlarından hacime doğru uzun ve orta dönemde %1 ve %5 istatistiksel olarak anlamlılık seviyesinde nedensellik ilişkisi bulunduğu yönündedir. İşlem hacminden hisse senedi fiyatlarına doğru uzun ve orta dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisi edilememiştir. Ancak hacimden hisse senedi fiyatlarına doğru kısa dönemde bir nedensellik ilişkisinin varlığı söz konusudur.
Keywords
References
- Oruç, O. & İltaş, Y. (2024). Borsa İstanbul’da Fiyat-İşlem Hacmi İlişkisi: Frekans Alanı Nedensellik Analizi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 29-41.
Details
Primary Language
Turkish
Subjects
Business Administration
Journal Section
Research Article
Publication Date
June 28, 2024
Submission Date
May 14, 2024
Acceptance Date
June 14, 2024
Published in Issue
Year 2024 Volume: 8 Number: 1
APA
Orhan, O., & İltaş, Y. (2024). BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 29-41. https://izlik.org/JA32SA67PK
AMA
1.Orhan O, İltaş Y. BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ. the PEAJ. 2024;8(1):29-41. https://izlik.org/JA32SA67PK
Chicago
Orhan, Oruç, and Yüksel İltaş. 2024. “BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ”. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1): 29-41. https://izlik.org/JA32SA67PK.
EndNote
Orhan O, İltaş Y (June 1, 2024) BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 1 29–41.
IEEE
[1]O. Orhan and Y. İltaş, “BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ”, the PEAJ, vol. 8, no. 1, pp. 29–41, June 2024, [Online]. Available: https://izlik.org/JA32SA67PK
ISNAD
Orhan, Oruç - İltaş, Yüksel. “BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ”. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8/1 (June 1, 2024): 29-41. https://izlik.org/JA32SA67PK.
JAMA
1.Orhan O, İltaş Y. BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ. the PEAJ. 2024;8:29–41.
MLA
Orhan, Oruç, and Yüksel İltaş. “BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ”. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 1, June 2024, pp. 29-41, https://izlik.org/JA32SA67PK.
Vancouver
1.Oruç Orhan, Yüksel İltaş. BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ. the PEAJ [Internet]. 2024 Jun. 1;8(1):29-41. Available from: https://izlik.org/JA32SA67PK