BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ
Öz
Bu çalışmanın amacı 2017:01-2021:12 dönemi için günlük frekanslı veriler kullanılarak hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmaktır. Meng vd. (2014) ve Meng, Lee ve Payne, (2017) RALS-LM birim kök testi ile seviye değerlerinde durağan olmadığı tespit edilen seriler arasındaki nedensellik ilişkisi Breitung ve Candelon (2006) frekans alanı nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, hisse senedi fiyatlarından hacime doğru uzun ve orta dönemde %1 ve %5 istatistiksel olarak anlamlılık seviyesinde nedensellik ilişkisi bulunduğu yönündedir. İşlem hacminden hisse senedi fiyatlarına doğru uzun ve orta dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisi edilememiştir. Ancak hacimden hisse senedi fiyatlarına doğru kısa dönemde bir nedensellik ilişkisinin varlığı söz konusudur.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Oruç, O. & İltaş, Y. (2024). Borsa İstanbul’da Fiyat-İşlem Hacmi İlişkisi: Frekans Alanı Nedensellik Analizi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 29-41.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
İşletme
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi
28 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi
14 Mayıs 2024
Kabul Tarihi
14 Haziran 2024
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2024 Cilt: 8 Sayı: 1
APA
Orhan, O., & İltaş, Y. (2024). BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 29-41. https://izlik.org/JA32SA67PK
AMA
1.Orhan O, İltaş Y. BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ. AEÜİİBFD. 2024;8(1):29-41. https://izlik.org/JA32SA67PK
Chicago
Orhan, Oruç, ve Yüksel İltaş. 2024. “BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ”. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1): 29-41. https://izlik.org/JA32SA67PK.
EndNote
Orhan O, İltaş Y (01 Haziran 2024) BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 1 29–41.
IEEE
[1]O. Orhan ve Y. İltaş, “BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ”, AEÜİİBFD, c. 8, sy 1, ss. 29–41, Haz. 2024, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA32SA67PK
ISNAD
Orhan, Oruç - İltaş, Yüksel. “BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ”. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8/1 (01 Haziran 2024): 29-41. https://izlik.org/JA32SA67PK.
JAMA
1.Orhan O, İltaş Y. BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ. AEÜİİBFD. 2024;8:29–41.
MLA
Orhan, Oruç, ve Yüksel İltaş. “BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ”. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 8, sy 1, Haziran 2024, ss. 29-41, https://izlik.org/JA32SA67PK.
Vancouver
1.Oruç Orhan, Yüksel İltaş. BORSA İSTANBUL’DA FİYAT-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ. AEÜİİBFD [Internet]. 01 Haziran 2024;8(1):29-41. Erişim adresi: https://izlik.org/JA32SA67PK