BIST'te İşlem Gören Bankaların Sermaye Yeterliliklerine Göre Karşılaştırılması: WASPAS Yöntemi ile Uygulama

Öz

Küreselleşen dünyamızda yaşanan finansal krizler ile birlikte bankacılık alanında denetim ve gözetimin zorunlu bir hal aldığı görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda 1974 yılında yaşanan Dünya Petrol Krizi sonrası 1988 yılında Basel Komitesi tarafından Sermaye Yeterlilik Uzlaşısı geliştirilmiştir. Türkiye'de 1989 yılından itibaren Basel I, 2006 yılından itibaren Basel II standartlarının kapsamlı versiyonu uygulanmaktadır. Çalışmanın amacı, BIST'te işlem gören bankaların sermaye yeterliliklerine göre karşılaştırılmasıdır. Çalışma, 2012-2017 yılları arasında BIST'te işlem gören 13 bankayı kapsamaktadır. Bu doğrultuda bankaların sermaye yeterlilik oranları kullanılarak WASPAS yöntemine göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak sermaye yeterliliği açısından Albaraka, Kalkınma ve TSKB bankaları en iyi; QNB Finansbank ve Denizbank’ın ise genelde düşük düzeyde oldukları görülmüştür. Yine, 2013 yılında sermaye yeterlilik düzeyleri ile hisse senedi getirileri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

• Bankacılık,Sermaye Yeterliliği,WASPAS

Comparisons of Banks Processing on BIST According to Capital Sufficient: An Implementation with WASPAS Method

Abstract

In globalizing world, With the financial crises, it is observed that supervision and supervision in the field of banking become obligatory. The aim of this study is to compare the banks that are traded in BIST according to their capital adequacy. The study covers 13 banks traded in BIST between 2012-2017. In this direction, the capital adequacy ratios of the banks were used and evaluated according to the WASPAS method. As a result, in terms of capital adequacy, Albaraka, Development and TSKB banks are the best; QNB Finansbank and Denizbank were found to be generally low. Again, in 2013, a significant relationship was found between capital adequacy levels and stock returns.

Keywords

• Banking,Capital Adequancy,WASPAS

References

1. Akçakanat, Ö., Eren, H., Aksoy, E., & Ömürbek, V. (2017). Bankacılık Sektöründe ENTROPI ve WASPAS Yöntemleri ile Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 285-300.
2. BDDK (2010). Sorularla Basel lll. Ankara: Risk Yönetim Dairesi.
3. Chakraborty, S., & Zavadskas, E. K. (2014). Applications of WASPAS method in manufacturing decision making. Informatica, 25(1), 1-20.
4. Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2010). A Multicriteria Decision Support System For Bank Rating. Decision Support Systems, 50(1), 55-63.
5. George, E. H., & Dimitrios, S. S. (2004). Efficiency Measurement of The Greek Commercial Banks With The Use of Financial Ratios: A Data Envelope Analysis Approach. Management Accounting Research, 15(2), 201-224.
6. Ifeacho, C., & Ngalawa, H. (2014). Performance of The South African Banking Sector Since 1994. Journal of Applied Business Research, 30(4), 1165-1183.
7. Kandemir, T., & Karataş, H. (2016). Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle İncelenmesi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama (2004-2014). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1766-1776.
8. Karaçor, Z. Ö., Mangır, F., Kodaz, Ş. S., & Kartal, M. Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların Camels Performans Analizi: Türkiye Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2 (Icefm 2017)), 47-65.

9. Kosmidou, K., & Zopounidis, C. (2008). Measurement of Bank Performance in Greece. South Eastern Europe Journal of Economics, 1(1), 79-95.
10. Külahi, E. A., Tiryaki, G., & Yılmaz, A. (2013). Türkiye’de Basel I, Il Ve Ill Kurallarına Uyum Süreci. Öneri Dergisi, 10(40), 185-200.
11. Mermod, A. Y., & Ceran, M. (2011). Basel Ill Doğrultusunda Bankacılık Riskleri ve Sermaye Yeterliliği; Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2(4), 29-38
12. Olalekan, A., & Adeyinka, S. (2013). Capital Adequacy And Banks’ Profitability: An Empirical Evidence From Nigeria. American International Journal of Contemporary Research, 3(10), 87-93.
13. Özdemir, A., & Demireli, E. (2013). Mevduat Bankalarının Performansının ANP-TOPSIS ve ANP-VIKOR Bütünleşik Yaklaşımlarıyla Karşılaştırmalı Analizi: Borsa İstanbul (Xu Banka) Üzerine Bir Uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(584), 59-80.
14. Reis, G., & Kötüoğlu, R. (2016). Türk Bankacılık Sektörünün Sermaye Yeterliliği Davranışı. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3), 101-110.
15. Sarıtaş, H., & Gökçe, A. (2012). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ulusal ve Yabancı Sermayeli Bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı Açısından Değerlendirilmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49(571), 33-42.
16. Tezergil, S. A., (2016). VIKOR Yöntemi İle Türk Bankacılık Sektörünün Performans Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1), 357-375
17. Uçkun, N., & Girginer, N. (2011). Türkiye’deki Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Gri İlişki Analizi İle İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (21), 46-66.
18. Ural, M., Demireli, E., & Çalık, S. G. (2017). Kamu Bankalarında Performans Analizi: ENTROPI ve WASPAS Yöntemleri İle Bir Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 129-141.
19. Wu, H. Y., Tzeng, G. H., & Chen, Y. H. (2009). A Fuzzy MCDM Approach For Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard. Expert Systems With Applications, 36(6), 10135-10147.
20. Yurdoğlu, H., & Kundakcı, N. (2017). SWARA ve WASPAS Yöntemleri İle Sunucu Seçimi. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 20(38), 253-269.
21. Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J., & Zakarevicius, A. (2012). Optimization of weighted aggregated sum product assessment, Electronics and Electrical Engineering, 122(6), 3- 6.