TÜRK BANKACLIK SEKTÖRÜNDE DEZENFLASYON SÜRECİNDE CAMELS ANALİZİ

Abstract

CAMELS is an evaluation system which is generally used for on-site inspection purposes, and especially is an important tool for remote surveillance in the United States. In the compound performance value which is used as a tool for on-site inspection and remote surveillance which assures that banks operate organized and safely; C stands for capital adequacy, A for asset quality, M for management adequacy, E for earnings, L for liquidity, and S stands for sensitivity to market risk. In this study various analyses on CAMELS system which is created for Turkey will be found. Data set used in the study is provided from BAT website. By this, main intention was to show that a study using even a "public" data set can provide important tips. Observation years in this study are set to be from 2005 to 2008

Keywords

• Efficiency, CAMELS, Capital adequacy, Asset quality, Management adequacy, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market risk

TÜRK BANKACLIK SEKTÖRÜNDE DEZENFLASYON SÜRECİNDE CAMELS ANALİZİ

Abstract

Genel olarak yerinde denetim amacıyla kullanılan CAMELS değerlendirme sistemi, özellikle ABD’de uzaktan gözetimin önemli araçlarından biridir. Bankaların düzenli ve emin çalışmalarını teminen uzaktan gözetim ve yerinde denetimin bir aracı olarak kullanılan bu bileşik performans değerinde; C sermaye yeterliliğini (capital adequacy), A varlık kalitesini (asset quality), M yönetim yeterliliğini (management adequacy), E kazanç durumunu (earnings), L likiditeyi (liquidity), S ise piyasa risklerine duyarlılığı (sensitivity to market risk) temsil etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye için oluşturulan CAMELS sistemi üzerinden yapılan çeşitli analizlere yer verilmiştir. Çalışmanın veri seti TBB internet sayfasından sağlanmıştır. Bu yolla, “herkese açık” bir veri seti dahi kullanılarak yapılacak bir çalışmanın önemli ipuçları verebileceği ortaya konmak istenmiştir. Çalışmada gözlem yılları olarak 2005 ve 2008 kullanılmıştır

Keywords

• etkinlik, CAMELS, Sermaye yeterliliyi, Aktif kalitesi, Yönetim yeterliliyi, Kazanç durumu, Likidite, Piyasa riskine karşı duyarlılık

References

1. Babuşçu Ş., (1994), “Bankacılıkta Risk Derecelendirmesi (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörüne Uygulanması”, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, No:94, Ankara.s. 81.
2. Kaya, T.,” Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi”, BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalısma Raporları No: 2001/6, s.1
3. Türkiye Bankalar Birliği, Seçilmiş Rasyolar, http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki- raporlar/Secilmis_Rasyolar/1172
4. Akdoğan N., Tenker n., (2001), “Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri”, Gazi Kitabevi, Genisletilmis 7. Baskı, Mart 2001, Ankara, s. 517
5. Dokuzuncu Kalkınma Planı, Finansal Hizmetler (Mali Piyasalar, Finans Kurumları, Bankacılık, Sigortacılık) Özel İhtisas Komisyonu, Ankara, Ocak 2006, s. 3 Malta 2004,(Çevirimiçi),http://forex-automatic-trading-systems.com/thenewwaytotrade/references/
6. Banking Supervision.framework.pdf, (02.10.2009), s. 14 Framework Of Banking Supervision”, January
7. Rogers, M., “Corporate Governance And Financial Performance Of Selected Commercial Banks In Uganda”, (Çevirimiçi) http://www.crrconference.org/downloads/2006rogers.pdf, (02.10.2009), s. 8
8. Erdoğan, B., “Gelismekte Olan Ülkelerde Finansal Krizler Ve Finansal Kriz Modelleri”, T.C.Kahramanmaras Sütçü imam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaras, Subat 2006, s. 28

9. Artun, T., Emirdağ “ Türk Bankacılık Sisteminde Gelir-Gider Analizi”, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Yayın No: 48, Ankara Durer, S., “Türkiye’de Ticari Bankaların Sermaye Yapısı ve Yeterliliği”, Yapı ve Kredi Bankası, Yayın No:8, İstanbul, 1988, s. 103
10. FDIC, “Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991”, 1991,http://thomas.loc.gov/ cgi- bin/query/ z?c102:S.543.ENR: (02.05.2010).
11. Caprıo, Gerard Ve Daniela, Klıngebıel, “Bank Insolvencies: Cross-Country Experience”, The World Bank Policy Research Working Paper,No: 1620, 1996, pp. 1-61.
12. Cole, Rebel A. Ve Jeffery W., Gunther, “A CAMEL Rating’s Shelf Life”, Federal Reserve Bank Of Dallas Fınancıal Industry Studies, Dallas, 1995, pp. 13-20.
13. Solak, S., “Türk Ticari Bankacılık Sektörünün 2001 Krizi Öncesi ve Sonrası CAMELS Analizi” , Dumlupınar
14. Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, 2010, Kütahya