Investigation Of The Azerbaijan Banking System With Data Envelopment Analysis After The 2008 Global Crisis

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 12, 01.03.2017

Alig Baghirov

Abstract

The aim of this study was to examine the effects of changes in deposits, credits and profit indicators of banks operating in Azerbaijan after the 2008 financial crisis. In this study, the effectiveness of 12 banks, including 1 state and 11 private banks operating in Azerbaijan in 20082012, By output-oriented fixed return models, the general evaluation and proposals for improving the potentials are presented. In this study with Data Envelopment Analysis, as input Loans and deposits of banks and as output annual profit amounts of banks are used. As a result of the study, The average efficiency for the 12 banks selected in Azerbaijan Banking Sector between 2008-2012 was found to be 40.54%, in the crisis intensing in 2008, the average efficiency rate of the banks is 32%, in the following years was increased in the linear activity rate and it was determined to be over 40%

Keywords

Banking System in Azerbaijan, 2008 Global Crisis, Data Envelopment Analysis

2008 Küresel Kriz Sonrası Azerbaycan Bankacılık Sisteminin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2008 finansal krizi sonrası Azerbaycan’da faaliyet gösteren bankaların mevduat, kredi ve kâr göstergelerinde olan değişikliklerin etkileri incelenmiştir. Söz konusu çalışmada 2008- 2012 yıllarında Azerbaycan’da faaliyet gösteren 1’i devlet ve 11 tanesi özel banka olmak üzere 12 tane bankanın etkinliğinin çıktıya yönelik ölçeğe göre sabit getiri modeli ile incelenip genel değerlendirmesini ve potansiyellerini iyileştirme önerileri sunulmuştur. Veri Zarflama Analizi (VZA) ile yapılan bu çalışmada girdi olarak bankaların kredi ve mevduatlar, çıktı olarak ise bankaların yıllık kâr miktarları kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, Azerbaycan Bankacılık Sektöründe 2008–2012 yılları arasında seçilmiş olan 12 banka için ortalama etkinlik % 40,54 olarak bulunmuş ve krizin yoğun olduğu 2008 yılında bankaların ortalama etkinlik oranı % 32, sonraki yıllarda ise doğrusal etkinlik oranında artış izlenmiş ve bu değer % 40 dolaylarında hesaplanmıştır.

Keywords

Azerbaycan’da Bankacılık sistemi, 2008 Küresel Krizi, VZA

References

• AKBALIK, M., SIRMA, İ., (2016), “Türkiye’de Yabancı Bankaların Etkinliği̇; Veri̇ Zarflama Analiz Uygulaması”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Marmara Üniversitesi 14, Cilt 8, İstanbul
• CERİT, A. S. (2011) “Bankacılık Sektörünün 2007–2008 Kriz Döneminde Bulanık Veri Zarflama İle İncelenmesi” Y/ Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi
• ERDOĞAN, Ö., (2011), “Bank Etkinliklerinin risk odaklı Yaklaşımla modellenmesi ve Türk Bankacılık sektörüne uygulanması”, Doktora Tezi, kadir Has Üniversitesi, İstanbul
• GARZA-GARCİA. J., (2011), “Determinants of bank efficiency in Mexico: a two-stage analysis”, Centre for Global Finance, University of the West of England Coldharbour, Bristol
• MEMMEDOV, Z., Ahmet YEMAN, A., (Nisan 2010), “Azerbaycanın Para ve Kredi sistemi, Günümüzdeki Özellikleri ve Gelişim Yönü” Maliye Finans Yazılar, Sayı 87
• MIKAYILOV, Q., MUXTAROV, Ş., (2015), ”Azerbaycan Bankacılık sisteminin Finansal MAnalizi: 2006-2011” Journal of Qafqaz University- Economics and Administrations, Qafkaz Üniversitesi.
• ALBER. N., (2015), “Determinants of Banking Efficiency: Evidence from Egypt”, Published by Canadian Center of Science and Education, International Business Research; Cilt. 8, No. 8
• OLIVEIRA, C. V., TABAK, B.M., (2005), “An international comparison of banking sectors: A DEA approach”. Global Economic Review, 34
• ÖZCAN, G., SEMA, B. (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C. 14
• PAKDİL, F., AKGÜL, S., DORUK, T., (2010), “Kurumsal performans yönetiminde veri zarflama analizi sonuçlarının kullanımı: üniversite hastaneleri karşılaştırması” II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitapı
• RAMANATHAN, R., (2007), ”Performance of banks in countries of the Gulf Cooperation Council”, International Journal of Productivity and Performance Management, Cilt 56, No 2
• www.cbaz.az, (erişim tarihi: 15.09.2016)
• www.ibar.az, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://azerturkbank.az/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.pashabank.az/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.unibank.az/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.unibank.az/az/aboutbank/publications/auditor-report/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.atabank.com/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.atabank.com/?sid=165, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.bankofbaku.com/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.bankofbaku.com/az/about/reports/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.xalqbank.az/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.xalqbank.az/az/bank/about-bank/reports/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.rabitabank.com/az, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.rabitabank.com/az/Investor_contactAnnual_Reports, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• https://www.ibar.az/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• https://www.ibar.az/haqqimizda/maliyye-hesabatlari/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.bankavrasiya.az, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.bankavrasiya.az/?/az/content/260/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.yapikredi.com.az, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.yapikredi.com.az/Hesabatlar.aspx, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://bankstandard.com/az, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://bankstandard.com/az/about_bank/financial_reports/audit_reports/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• https://expressbank.az/, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• https://expressbank.az/about-us/Reports/illik_hesabatlar.html, (erişim tarihi: 05.09.2016)
• http://www.ekonometridernegi.org/bildiriler/o1s1.pdf, (erişim tarihi: 15.09.2016)