Abstract
Bu çalışma para ve finansal krizlere ampirik yaklaşımları değerlendirmektedir. Çalışmada öncelikle kriz türleri ayrıştırılmakta ve sonrasında, ikinci nesil kriz modelleri incelenmektedir. Bu çerçevede finansal krizleri öngörerek maliyetini azaltmayı hedefleyen ampirik modellerde kullanılan kriz göstergeleri araştırılmakta ve gruplanmaktadır. İkinci nesil modeller, sinyal yakalama, krizin kökenleri ve kriz olasılığını ölçen modeller olarak üç ayrı grup içerisinde irdelenmektedir. Bu çalışma özellikle para ve finansal kriz alanında ampirik araştırmalar yapacak araştırmacılara kaynak oluşturma amacını taşımaktadır.
Keywords
Abstract
This paper surveys the empirical literature on currency and financial crises. The first part of this study distinguishes the types of crises, and examines the second generation models of the crises. In the second part of the study, the leading indicators of crises used in the empirical models, aiming to predict the crises before they occur, are searched and classified in order to reduce the cost of such crises. The second generation models of currency and financial crises are examined under three major catagories: the models of signal extraction, the reasons and fundementals of the crises, and the models measuring the probability of crises to occur. This study aims to help the researchers who will perform empirical studies in the area of currency and financial crises.
Keywords
Details
| Primary Language | Turkish |
|---|---|
| Journal Section | Articles |
| Authors | |
| Publication Date | July 1, 2002 |
| Submission Date | January 1, 2002 |
| Published in Issue | Year 2002 Volume: 20 Issue: 1 |
Cite
Manuscripts must conform to the requirements indicated on the last page of the Journal - Guide for Authors- and in the web page.
Privacy Statement
Names and e-mail addresses in this Journal Web page will only be used for the specified purposes of the Journal; they will not be opened for any other purpose or use by any other person.