Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranının Belirleyicileri

Abstract

Bu çalışma 2009-2019 yılları arasında ülkemizde faaliyette bulunan 32 tane yerli, yabancı, kamu ve özel sermayeli mevduat bankalarının; Yabancı Para Varlıklar (YP)/Toplam Varlıklar, Yabancı Para Yükümlülükler (YP)/Toplam Yükümlülükler, Yabancı Para Varlıklar (YP)/Yabancı Para Yükümlülükler (YP), Türk Parası (TP) Mevduat/Toplam Mevduat, Türk Parası Kredi (TP)/Toplam Krediler ile Toplam Krediler/Toplam Mevduat oranı arasındaki nedensellik ilişkisi panel veri analizi yardımıyla açıklanmak istenmiş dolayısıyla bu oranların toplam kredi toplam mevduat oranına etkisi incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Türk Parası Kredi (TP)/Toplam Kredi, Yabancı Para Varlık (YP)/Yabancı Para Yükümlülük (YP) ve Yabancı Para Yükümlülük (YP)/Toplam Yükümlülük değişkenlerinin anlamlı ve pozitif yönde, Yabancı Para Varlık (YP)/Toplam Varlık anlamlı fakat negatif yönde, Türk Parası Mevduat (TP)/Toplam Mevduat oranının ise etkisinin anlamsız yönde olduğu görülmüştür. Bu çalışmada vurgulanmak istenen ise; günümüz tasarrufların yabancı para cinsinden mevduatlara yönelmesi konusuna açıklık getirmek ve verilen kredi hacmi ile birlikte değerlendirerek literatüre katkı sağlamaktır.

Keywords

• Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı
• Türk Parası (TP)
• Varlık ve Yükümlülükler

Determinants of Deposit to Loan Conversion Rate

Abstract

In this study, 32 domestic, foreign, public and private capital deposit banks operating in our country between 2009-2019; Foreign Currency Assets (FX)/Total Assets, Foreign Currency Liabilities (FX)/Total Liabilities, Foreign Currency Assets (FX)/Foreign Currency Liabilities (FX), Turkish Lira (TRY) Deposits/Total Deposits, Turkish Lira Loan (TRY)/ Total Assets. The causality relationship between total loans and total loans/total deposit ratio was tried to be explained with the help of panel data analysis, so the effect of these ratios on the total loan to total deposit ratio was examined. According to the analysis results; Turkish Lira Loan (TL)/Total Loan, Foreign Currency Asset (FX)/Foreign Currency Liability (FX) and Foreign Currency Liability (FX)/Total Liability variables are significant and positive, Foreign Currency Asset (FX)/Total Assets are significant, but it was seen that the effect of Turkish Lira Deposit (TRY)/Total Deposit ratio was insignificant. What is wanted to be emphasized in this study is; The aim of this study is to clarify the issue of today's savings towards foreign currency deposits and to contribute to the literature by evaluating it together with the loan volume.

Keywords

• Conversion Rate of Deposits to Loans
• Assets and Liabilities
• Turkish Banking System

References

1. Akçalı, B. (2020). Finansal kurumlarda finansal analiz. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notu.
2. Aydemir, R., Övenç, G. ve Koyuncu, A. (2018). Türk bankacılık sektöründe kredi mevduat oranı, çekirdek dışı yükümlülükler ve kârlılık: Dinamik panel modelinden bulgular. Ege Akademik Bakış Dergisi, 18(3): 495-506.
3. Brown, M. and Haas, R. (2010). Foreign currency lending in emerging Europe (European Banking Centre Discussion Paper No. 2010-31). Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1740449
4. Brown, M., Ongena, S. and Yeşin, P. (2011). Foreign currency borrowing by small firms in the transition economies. Journal of Financial Intermediation, 20(3): 285–302.
5. Cuaresma, J. Fidrmuc, J. and Hake, M. (2012). Demand and supply drivers of foreign currency loans in CEECs: A meta-analysis. Economic Systems, 38(1): 26–42.
6. Çorak, M. (2013). Türk bankacılık sisteminde mevduatların krediye dönüşüm oranlarının dönemler itibari ile incelenmesi (1959-2011 yıllar arası) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
7. Demirhan, D. (2010). Türkiye’deki mevduat bankalarının finansal yapıya ilişkin kararlarının karlılık üzerine etkileri. Muhasebe Finansman Dergisi, 1(45): 157-168.
8. Işıl, G., Yücememiş, B. ve Alkan, U. (2016). Tasarrufların yatırıma dönüşümünde banka kredilerinin rolü. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 53(622): 9-32.

9. Kumar, V., Thrikawala, S. and Acharya, S. (2021). Financial inclusion and bank profitability: Evidence from a developed market. Global Finance Journal, Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100609
10. Kuzu, D.A. (2018). Kredi hacmini belirleyen faktörler: Türk bankacılık sektörü uygulaması (Yayınlanmamış doktora tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
11. Liu, H. and Wilson, O.S. (2010). The profitability of banks in Japan. Applied Financial Economics, 20(24): 1851-1866.
12. Mora, N., Neaime, S. and Aintablian, S. (2013). Foreign currency borrowing by small firms in emergingmarkets: When domestic banks intermediate dollars. Journal of Banking & Finance, 37(3): 1093-1107.
13. Reis, Ş. Kılıç, Y. ve Buğan, M. (2016). Banka karlılığını etkileyen faktörler: Türkiye örneği. Muhasebe Finansman Dergisi, 1(72): 21-36.
14. Staikouras, C.K and Wood, G.E. (2004). The determinants of European bank profitability. International Business & Economics Research, 3(6): 57-68.
15. Selimler, H ve Kale, S. (2012). Türk bankacılık sisteminde yabancı işlemler. Maliye Finans Yazıları, 26(96): 35-65.
16. Tatoğlu, F. (2020). Panel veri analizi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notu.
17. Yılmaz, E. (2018). Türk bankacılık sektöründe krediler ile mevduatlar arasındaki açığın kaynağı nedir? Vergi Dünyası Dergisi, 38(445): 23-30.
18. Zgang, C. and Dong, L. (2011). Determinants of bank profitability: Evidence from the U.S. banking sector. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/56377207.pdf