Bu çalışmada iflas olasılığı, poliçe sayılarının, hasar ve prim süreçlerinin durağan olmayan süreçlere uyduğu bir zorunlu trafik sigortası risk süreci yapısı altında, benzetim modeli kullanılarak hesaplanmıştır. İncelenen bireysel hasar tutarlarının kalın kuyruklu log-normal dağılıma, hasar sayılarının ise Poisson dağılımına uyduğu görülmüş, dağılım parametrelerinin zamanla değişmediği varsayımı altında sürecin dinamik benzetim modeli kurulmuştur. Belirlenmiş senaryolara göre model üzerinde yapılan denemelerle iflas olasılıkları elde edilmiştir. Aynı süreçte, iflas olasılığı kalın kuyruklu hasar dağılımlarına özgün formüller ışığında elde edilmiştir. Sonuçların birbirine benzer çıktığı ve bu sebeple zorunlu trafik sigorta portföyü için benzetim modeli kullanılarak çeşitli senaryolar altında iflas olasılıklarını elde etmenin mümkün olduğu gösterilmiştir
In this study, the probability of ruin is calculated using a simulation model with the number of policies, claims
and premium processes comply with non-stationary processes, under the structure of a compulsory traffic
insurance risk process. The investigated individual claim amounts and the number of claim distributions have
been detected to fit heavy-tailed log-normal distribution and Poisson distribution respectively. Assuming that
distribution parameters do not change over time, the dynamic simulation model of the process has been
established. The ruin probabilities depending on the scenarios were obtained from experiments conducted on
the model. During the same period, the probability of ruin have been obtained with the unique formulas of the
heavy-tailed distributions. In conclusion, because of the similar results, it is shown that the calculation of ruin
probabilty is possible under the various scenarios using a simulation model for compulsory motor insurance
portfolio.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Engineering |
Journal Section | Articles |
Authors | |
Publication Date | March 1, 2012 |
Published in Issue | Year 2012 Volume: 5 Issue: 1 |