TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Volume: 1 Number: 92 July 1, 2011
Mehmet Horasanlı , Sezgin Yıldırım
PDF Download
Journal of Finance Letters Cover Journal of Finance Letters
EN TR

TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Abstract

Bu çalışmada çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilen TÜFE ve ÜFE tahminlerinin optimalliği Mincer-Zarnowitz regresyonu kullanılarak test edilmektedir. Bununla birlikte uzun vadede başarılı tahminler gerçekleştirdiği belirlenen kurumların tahminlerinin etkinliği Diebold-Mariano testi uygulanarak karşılaştırılmakta ve en iyi tahmini gerçekleştiren kurumlar belirlenmektedir

Keywords

Mincer-Zarnowitz regresyonu, Diebold- Mariano testi, optimal tahmin

References

  1. ABARBANELL J.S., BERNARD V.L., (1992), “Tests of Analysts’ Overreaction/ Un- derreaction to Earnings Information as an Explanation for Anomalous Stock Price Behavior”, The Journal of Finance, Sayı 47(3), s. 1181-1207
  2. CHRISTOFFERSEN P.F., DIEBOLD F., (1997), “Optimal prediction under asym- metric loss”, Econometric Theory, Sayı 13, s. 808-817
  3. DIEBOLD F., LOPEZ J.A., “Forecast Evaluation and Combination”, NBER Techni- cal Working Paper, Sayı 192, Mart
  4. DIEBOLD F., MARIANO,S., (1995), “Comparing Predictive Accuracy”, Journal of Business & Economic Statistics, Sayı 13(3), s.253-263
  5. MENDENHALL R., (1991), “Evidence of Possible Underweighting of Earnings- Related Information”, Journal of Accounting Research, Sayı 29, s.170-180
  6. MINCER J., ZARNOWITZ W., (1969), “The evaluation of economic forecasts” in J. Mincer, ed., Economic Forecasts and Expectations, New York: National Bureau of Economic Research , s.3-46
  7. NEWEY W., WEST K., (1987), “A Simple, Positive Semi-definite, Heteroscedastic- ity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica, Sayı 55(3), s. 703-708
  8. PATTON A., SHEPPARD K., (2009), Evaluating Volatility and Correlation Fore- casts, Handbook of Financial Time Series, ed. By T. Andersen, R.Davis, J. Kreiss and T. Mikosch, Springer
  9. PATTON A., TIMMERMANN A., (2007), “Properties of Optimal Forecasts under Asymmetric Loss and Nonlinearity”, Journal of Econometrics, Sayı 140, s. 884-918 Ek: Regresyon analizi hata terimleri beklenen değeri ve otokorelasyon katsayısı
  10. Tablo 8: Tüfe hata terimleri beklenen değer hipotez testi sonuçları

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

-

Journal Section

-

Authors

Mehmet Horasanlı This is me

Sezgin Yıldırım This is me

Publication Date

July 1, 2011

Submission Date

December 19, 2015

Acceptance Date

-

Published in Issue

Year 2011 Volume: 1 Number: 92

IZ

https://izlik.org/JA29BE96PE

Cite

RIS / Bibtex
APA
Horasanlı, M., & Yıldırım, S. (2011). TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye Ve Finans Yazıları, 1(92), 9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE
AMA
1.Horasanlı M, Yıldırım S. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları. 2011;1(92):9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE
Chicago
Horasanlı, Mehmet, and Sezgin Yıldırım. 2011. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye Ve Finans Yazıları 1 (92): 9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE.
EndNote
Horasanlı M, Yıldırım S (July 1, 2011) TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları 1 92 9–29.
IEEE
[1]M. Horasanlı and S. Yıldırım, “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Maliye ve Finans Yazıları, vol. 1, no. 92, pp. 9–29, July 2011, [Online]. Available: https://izlik.org/JA29BE96PE
ISNAD
Horasanlı, Mehmet - Yıldırım, Sezgin. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye ve Finans Yazıları 1/92 (July 1, 2011): 9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE.
JAMA
1.Horasanlı M, Yıldırım S. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları. 2011;1:9–29.
MLA
Horasanlı, Mehmet, and Sezgin Yıldırım. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye Ve Finans Yazıları, vol. 1, no. 92, July 2011, pp. 9-29, https://izlik.org/JA29BE96PE.
Vancouver
1.Mehmet Horasanlı, Sezgin Yıldırım. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları [Internet]. 2011 Jul. 1;1(92):9-29. Available from: https://izlik.org/JA29BE96PE

The scope of the Journal of Finance Letters consists of studies in the fields of economics, public finance, finance, and banking.