TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Cilt: 1 Sayı: 92 1 Temmuz 2011
Mehmet Horasanlı , Sezgin Yıldırım
PDF İndir
Maliye ve Finans Yazıları Kapak Maliye ve Finans Yazıları
EN TR

TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Öz

Bu çalışmada çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilen TÜFE ve ÜFE tahminlerinin optimalliği Mincer-Zarnowitz regresyonu kullanılarak test edilmektedir. Bununla birlikte uzun vadede başarılı tahminler gerçekleştirdiği belirlenen kurumların tahminlerinin etkinliği Diebold-Mariano testi uygulanarak karşılaştırılmakta ve en iyi tahmini gerçekleştiren kurumlar belirlenmektedir

Anahtar Kelimeler

Mincer-Zarnowitz regresyonu, Diebold- Mariano testi, optimal tahmin

Kaynakça

  1. ABARBANELL J.S., BERNARD V.L., (1992), “Tests of Analysts’ Overreaction/ Un- derreaction to Earnings Information as an Explanation for Anomalous Stock Price Behavior”, The Journal of Finance, Sayı 47(3), s. 1181-1207
  2. CHRISTOFFERSEN P.F., DIEBOLD F., (1997), “Optimal prediction under asym- metric loss”, Econometric Theory, Sayı 13, s. 808-817
  3. DIEBOLD F., LOPEZ J.A., “Forecast Evaluation and Combination”, NBER Techni- cal Working Paper, Sayı 192, Mart
  4. DIEBOLD F., MARIANO,S., (1995), “Comparing Predictive Accuracy”, Journal of Business & Economic Statistics, Sayı 13(3), s.253-263
  5. MENDENHALL R., (1991), “Evidence of Possible Underweighting of Earnings- Related Information”, Journal of Accounting Research, Sayı 29, s.170-180
  6. MINCER J., ZARNOWITZ W., (1969), “The evaluation of economic forecasts” in J. Mincer, ed., Economic Forecasts and Expectations, New York: National Bureau of Economic Research , s.3-46
  7. NEWEY W., WEST K., (1987), “A Simple, Positive Semi-definite, Heteroscedastic- ity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica, Sayı 55(3), s. 703-708
  8. PATTON A., SHEPPARD K., (2009), Evaluating Volatility and Correlation Fore- casts, Handbook of Financial Time Series, ed. By T. Andersen, R.Davis, J. Kreiss and T. Mikosch, Springer
  9. PATTON A., TIMMERMANN A., (2007), “Properties of Optimal Forecasts under Asymmetric Loss and Nonlinearity”, Journal of Econometrics, Sayı 140, s. 884-918 Ek: Regresyon analizi hata terimleri beklenen değeri ve otokorelasyon katsayısı
  10. Tablo 8: Tüfe hata terimleri beklenen değer hipotez testi sonuçları

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

-

Yazarlar

Mehmet Horasanlı Bu kişi benim

Sezgin Yıldırım Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi

1 Temmuz 2011

Gönderilme Tarihi

19 Aralık 2015

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2011 Cilt: 1 Sayı: 92

IZ

https://izlik.org/JA29BE96PE

Kaynak Göster

RIS / Bibtex
APA
Horasanlı, M., & Yıldırım, S. (2011). TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları, 1(92), 9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE
AMA
1.Horasanlı M, Yıldırım S. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları. 2011;1(92):9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE
Chicago
Horasanlı, Mehmet, ve Sezgin Yıldırım. 2011. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye ve Finans Yazıları 1 (92): 9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE.
EndNote
Horasanlı M, Yıldırım S (01 Temmuz 2011) TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları 1 92 9–29.
IEEE
[1]M. Horasanlı ve S. Yıldırım, “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Maliye ve Finans Yazıları, c. 1, sy 92, ss. 9–29, Tem. 2011, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA29BE96PE
ISNAD
Horasanlı, Mehmet - Yıldırım, Sezgin. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye ve Finans Yazıları 1/92 (01 Temmuz 2011): 9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE.
JAMA
1.Horasanlı M, Yıldırım S. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları. 2011;1:9–29.
MLA
Horasanlı, Mehmet, ve Sezgin Yıldırım. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye ve Finans Yazıları, c. 1, sy 92, Temmuz 2011, ss. 9-29, https://izlik.org/JA29BE96PE.
Vancouver
1.Mehmet Horasanlı, Sezgin Yıldırım. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları [Internet]. 01 Temmuz 2011;1(92):9-29. Erişim adresi: https://izlik.org/JA29BE96PE

Maliye ve Finans Yazıları dergisinin kapsamını ekonomi, maliye, finans ve bankacılık alanlarındaki çalışmalar oluşturmaktadır.