EN
TR
TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Öz
Bu çalışmada çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilen TÜFE ve ÜFE tahminlerinin optimalliği Mincer-Zarnowitz regresyonu kullanılarak test edilmektedir. Bununla birlikte uzun vadede başarılı tahminler gerçekleştirdiği belirlenen kurumların tahminlerinin etkinliği Diebold-Mariano testi uygulanarak karşılaştırılmakta ve en iyi tahmini gerçekleştiren kurumlar belirlenmektedir
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- ABARBANELL J.S., BERNARD V.L., (1992), “Tests of Analysts’ Overreaction/ Un- derreaction to Earnings Information as an Explanation for Anomalous Stock Price Behavior”, The Journal of Finance, Sayı 47(3), s. 1181-1207
- CHRISTOFFERSEN P.F., DIEBOLD F., (1997), “Optimal prediction under asym- metric loss”, Econometric Theory, Sayı 13, s. 808-817
- DIEBOLD F., LOPEZ J.A., “Forecast Evaluation and Combination”, NBER Techni- cal Working Paper, Sayı 192, Mart
- DIEBOLD F., MARIANO,S., (1995), “Comparing Predictive Accuracy”, Journal of Business & Economic Statistics, Sayı 13(3), s.253-263
- MENDENHALL R., (1991), “Evidence of Possible Underweighting of Earnings- Related Information”, Journal of Accounting Research, Sayı 29, s.170-180
- MINCER J., ZARNOWITZ W., (1969), “The evaluation of economic forecasts” in J. Mincer, ed., Economic Forecasts and Expectations, New York: National Bureau of Economic Research , s.3-46
- NEWEY W., WEST K., (1987), “A Simple, Positive Semi-definite, Heteroscedastic- ity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica, Sayı 55(3), s. 703-708
- PATTON A., SHEPPARD K., (2009), Evaluating Volatility and Correlation Fore- casts, Handbook of Financial Time Series, ed. By T. Andersen, R.Davis, J. Kreiss and T. Mikosch, Springer
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
-
Yayımlanma Tarihi
1 Temmuz 2011
Gönderilme Tarihi
19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
-
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2011 Cilt: 1 Sayı: 92
APA
Horasanlı, M., & Yıldırım, S. (2011). TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları, 1(92), 9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE
AMA
1.Horasanlı M, Yıldırım S. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları. 2011;1(92):9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE
Chicago
Horasanlı, Mehmet, ve Sezgin Yıldırım. 2011. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye ve Finans Yazıları 1 (92): 9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE.
EndNote
Horasanlı M, Yıldırım S (01 Temmuz 2011) TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları 1 92 9–29.
IEEE
[1]M. Horasanlı ve S. Yıldırım, “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Maliye ve Finans Yazıları, c. 1, sy 92, ss. 9–29, Tem. 2011, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA29BE96PE
ISNAD
Horasanlı, Mehmet - Yıldırım, Sezgin. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye ve Finans Yazıları 1/92 (01 Temmuz 2011): 9-29. https://izlik.org/JA29BE96PE.
JAMA
1.Horasanlı M, Yıldırım S. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları. 2011;1:9–29.
MLA
Horasanlı, Mehmet, ve Sezgin Yıldırım. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye ve Finans Yazıları, c. 1, sy 92, Temmuz 2011, ss. 9-29, https://izlik.org/JA29BE96PE.
Vancouver
1.Mehmet Horasanlı, Sezgin Yıldırım. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları [Internet]. 01 Temmuz 2011;1(92):9-29. Erişim adresi: https://izlik.org/JA29BE96PE