TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet Horasanlı; Sezgin Yıldırım

TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2011, Volume: 1 Issue: 92, 9 - 29, 01.07.2011

Mehmet Horasanlı Sezgin Yıldırım

Abstract

Keywords

-

References

ABARBANELL J.S., BERNARD V.L., (1992), “Tests of Analysts’ Overreaction/ Un- derreaction to Earnings Information as an Explanation for Anomalous Stock Price Behavior”, The Journal of Finance, Sayı 47(3), s. 1181-1207
CHRISTOFFERSEN P.F., DIEBOLD F., (1997), “Optimal prediction under asym- metric loss”, Econometric Theory, Sayı 13, s. 808-817
DIEBOLD F., LOPEZ J.A., “Forecast Evaluation and Combination”, NBER Techni- cal Working Paper, Sayı 192, Mart
DIEBOLD F., MARIANO,S., (1995), “Comparing Predictive Accuracy”, Journal of Business & Economic Statistics, Sayı 13(3), s.253-263
MENDENHALL R., (1991), “Evidence of Possible Underweighting of Earnings- Related Information”, Journal of Accounting Research, Sayı 29, s.170-180
MINCER J., ZARNOWITZ W., (1969), “The evaluation of economic forecasts” in J. Mincer, ed., Economic Forecasts and Expectations, New York: National Bureau of Economic Research , s.3-46
NEWEY W., WEST K., (1987), “A Simple, Positive Semi-definite, Heteroscedastic- ity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica, Sayı 55(3), s. 703-708
PATTON A., SHEPPARD K., (2009), Evaluating Volatility and Correlation Fore- casts, Handbook of Financial Time Series, ed. By T. Andersen, R.Davis, J. Kreiss and T. Mikosch, Springer
PATTON A., TIMMERMANN A., (2007), “Properties of Optimal Forecasts under Asymmetric Loss and Nonlinearity”, Journal of Econometrics, Sayı 140, s. 884-918 Ek: Regresyon analizi hata terimleri beklenen değeri ve otokorelasyon katsayısı
Tablo 8: Tüfe hata terimleri beklenen değer hipotez testi sonuçları

TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2011, Volume: 1 Issue: 92, 9 - 29, 01.07.2011

Mehmet Horasanlı Sezgin Yıldırım

Abstract

Bu çalışmada çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilen TÜFE ve ÜFE tahminlerinin optimalliği Mincer-Zarnowitz regresyonu kullanılarak test edilmektedir. Bununla birlikte uzun vadede başarılı tahminler gerçekleştirdiği belirlenen kurumların tahminlerinin etkinliği Diebold-Mariano testi uygulanarak karşılaştırılmakta ve en iyi tahmini gerçekleştiren kurumlar belirlenmektedir

Keywords

Mincer-Zarnowitz regresyonu , Diebold- Mariano testi , optimal tahmin

References

ABARBANELL J.S., BERNARD V.L., (1992), “Tests of Analysts’ Overreaction/ Un- derreaction to Earnings Information as an Explanation for Anomalous Stock Price Behavior”, The Journal of Finance, Sayı 47(3), s. 1181-1207
CHRISTOFFERSEN P.F., DIEBOLD F., (1997), “Optimal prediction under asym- metric loss”, Econometric Theory, Sayı 13, s. 808-817
DIEBOLD F., LOPEZ J.A., “Forecast Evaluation and Combination”, NBER Techni- cal Working Paper, Sayı 192, Mart
DIEBOLD F., MARIANO,S., (1995), “Comparing Predictive Accuracy”, Journal of Business & Economic Statistics, Sayı 13(3), s.253-263
MENDENHALL R., (1991), “Evidence of Possible Underweighting of Earnings- Related Information”, Journal of Accounting Research, Sayı 29, s.170-180
MINCER J., ZARNOWITZ W., (1969), “The evaluation of economic forecasts” in J. Mincer, ed., Economic Forecasts and Expectations, New York: National Bureau of Economic Research , s.3-46
NEWEY W., WEST K., (1987), “A Simple, Positive Semi-definite, Heteroscedastic- ity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica, Sayı 55(3), s. 703-708
PATTON A., SHEPPARD K., (2009), Evaluating Volatility and Correlation Fore- casts, Handbook of Financial Time Series, ed. By T. Andersen, R.Davis, J. Kreiss and T. Mikosch, Springer
PATTON A., TIMMERMANN A., (2007), “Properties of Optimal Forecasts under Asymmetric Loss and Nonlinearity”, Journal of Econometrics, Sayı 140, s. 884-918 Ek: Regresyon analizi hata terimleri beklenen değeri ve otokorelasyon katsayısı
Tablo 8: Tüfe hata terimleri beklenen değer hipotez testi sonuçları

There are 10 citations in total.

Details

Primary Language	Turkish
Journal Section	Articles
Authors	Mehmet Horasanlı This is me Sezgin Yıldırım This is me
Publication Date	July 1, 2011
Submission Date	December 19, 2015
Published in Issue	Year 2011 Volume: 1 Issue: 92

Cite

APA	Horasanlı, M., & Yıldırım, S. (2011). TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye Ve Finans Yazıları, 1(92), 9-29.
AMA	Horasanlı M, Yıldırım S. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları. July 2011;1(92):9-29.
Chicago	Horasanlı, Mehmet, and Sezgin Yıldırım. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye Ve Finans Yazıları 1, no. 92 (July 2011): 9-29.
EndNote	Horasanlı M, Yıldırım S (July 1, 2011) TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları 1 92 9–29.
IEEE	M. Horasanlı and S. Yıldırım, “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Maliye ve Finans Yazıları, vol. 1, no. 92, pp. 9–29, 2011.
ISNAD	Horasanlı, Mehmet - Yıldırım, Sezgin. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye ve Finans Yazıları 1/92 (July2011), 9-29.
JAMA	Horasanlı M, Yıldırım S. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları. 2011;1:9–29.
MLA	Horasanlı, Mehmet and Sezgin Yıldırım. “TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Maliye Ve Finans Yazıları, vol. 1, no. 92, 2011, pp. 9-29.
Vancouver	Horasanlı M, Yıldırım S. TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Maliye ve Finans Yazıları. 2011;1(92):9-29.