PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 92, 9 - 29, 01.07.2011

Öz

Kaynakça

  • ABARBANELL J.S., BERNARD V.L., (1992), “Tests of Analysts’ Overreaction/ Un- derreaction to Earnings Information as an Explanation for Anomalous Stock Price Behavior”, The Journal of Finance, Sayı 47(3), s. 1181-1207
  • CHRISTOFFERSEN P.F., DIEBOLD F., (1997), “Optimal prediction under asym- metric loss”, Econometric Theory, Sayı 13, s. 808-817
  • DIEBOLD F., LOPEZ J.A., “Forecast Evaluation and Combination”, NBER Techni- cal Working Paper, Sayı 192, Mart
  • DIEBOLD F., MARIANO,S., (1995), “Comparing Predictive Accuracy”, Journal of Business & Economic Statistics, Sayı 13(3), s.253-263
  • MENDENHALL R., (1991), “Evidence of Possible Underweighting of Earnings- Related Information”, Journal of Accounting Research, Sayı 29, s.170-180
  • MINCER J., ZARNOWITZ W., (1969), “The evaluation of economic forecasts” in J. Mincer, ed., Economic Forecasts and Expectations, New York: National Bureau of Economic Research , s.3-46
  • NEWEY W., WEST K., (1987), “A Simple, Positive Semi-definite, Heteroscedastic- ity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica, Sayı 55(3), s. 703-708
  • PATTON A., SHEPPARD K., (2009), Evaluating Volatility and Correlation Fore- casts, Handbook of Financial Time Series, ed. By T. Andersen, R.Davis, J. Kreiss and T. Mikosch, Springer
  • PATTON A., TIMMERMANN A., (2007), “Properties of Optimal Forecasts under Asymmetric Loss and Nonlinearity”, Journal of Econometrics, Sayı 140, s. 884-918 Ek: Regresyon analizi hata terimleri beklenen değeri ve otokorelasyon katsayısı
  • Tablo 8: Tüfe hata terimleri beklenen değer hipotez testi sonuçları

TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 92, 9 - 29, 01.07.2011

Öz

Bu çalışmada çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilen TÜFE ve ÜFE tahminlerinin optimalliği Mincer-Zarnowitz regresyonu kullanılarak test edilmektedir. Bununla birlikte uzun vadede başarılı tahminler gerçekleştirdiği belirlenen kurumların tahminlerinin etkinliği Diebold-Mariano testi uygulanarak karşılaştırılmakta ve en iyi tahmini gerçekleştiren kurumlar belirlenmektedir

Kaynakça

  • ABARBANELL J.S., BERNARD V.L., (1992), “Tests of Analysts’ Overreaction/ Un- derreaction to Earnings Information as an Explanation for Anomalous Stock Price Behavior”, The Journal of Finance, Sayı 47(3), s. 1181-1207
  • CHRISTOFFERSEN P.F., DIEBOLD F., (1997), “Optimal prediction under asym- metric loss”, Econometric Theory, Sayı 13, s. 808-817
  • DIEBOLD F., LOPEZ J.A., “Forecast Evaluation and Combination”, NBER Techni- cal Working Paper, Sayı 192, Mart
  • DIEBOLD F., MARIANO,S., (1995), “Comparing Predictive Accuracy”, Journal of Business & Economic Statistics, Sayı 13(3), s.253-263
  • MENDENHALL R., (1991), “Evidence of Possible Underweighting of Earnings- Related Information”, Journal of Accounting Research, Sayı 29, s.170-180
  • MINCER J., ZARNOWITZ W., (1969), “The evaluation of economic forecasts” in J. Mincer, ed., Economic Forecasts and Expectations, New York: National Bureau of Economic Research , s.3-46
  • NEWEY W., WEST K., (1987), “A Simple, Positive Semi-definite, Heteroscedastic- ity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica, Sayı 55(3), s. 703-708
  • PATTON A., SHEPPARD K., (2009), Evaluating Volatility and Correlation Fore- casts, Handbook of Financial Time Series, ed. By T. Andersen, R.Davis, J. Kreiss and T. Mikosch, Springer
  • PATTON A., TIMMERMANN A., (2007), “Properties of Optimal Forecasts under Asymmetric Loss and Nonlinearity”, Journal of Econometrics, Sayı 140, s. 884-918 Ek: Regresyon analizi hata terimleri beklenen değeri ve otokorelasyon katsayısı
  • Tablo 8: Tüfe hata terimleri beklenen değer hipotez testi sonuçları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet HORASANLI Bu kişi benim


Sezgin YILDIRIM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2011
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 92

Kaynak Göster

APA Horasanlı, M. & Yıldırım, S. (2011). TÜFE VE ÜFE TAHMİNLERİNİN OPTİMALLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (92) , 9-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16288/170799

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.