Banka Performanslarının Ölçümünde Risk Bazlı Uzaklık Yönlü Fonksiyon Yaklaşımı

Year 2015, Issue: 103, 157 - 174, 30.04.2015

Özge Sezgin Alp , Adalet Hazar

https://doi.org/10.33203/mfy.307960

Abstract

Bankacılık sektöründe, özellikle son yıllarda artan rekabet

ortamı bankaların mevcut kaynakları ile etkin bir şekilde çalışmalarını

zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada Türkiye’de

faaliyet gösteren ticari bankaların etkinlikleri, temel çıktılar olan

krediler ve portföy yatırımları ile birlikte istenmeyen çıktılar olan

kredi riski ve piyasa riskini aynı zamanda değerlendirmeye imkan

tanıyan uzaklık yönlü fonksiyon yaklaşımı ile ölçülmüştür. Yapılan

analizler sonucunda, bankaların değerlendirilmesinde yalnızca

olumlu çıktıların kullanılmasının yanıltıcı olacağı, risk seviyelerini

nasıl yönettiklerinin de dikkate alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

bankacılık, etkinlik, risk, uzaklık yönlü fonksiyon

RISK BASED DIRECTIONAL DISTANCE FUNCTION APPROACH IN EVALUATING BANK PERFORMANCE

Abstract

In banking sector, especially with the increased competition

in recent years, it becomes very important to work efficiently with

available resources. Therefore, in this study it is aimed to evaluate

the efficiency of Turkish commercial banks with directional distance

function approach which allows evaluating the efficiency with

main outputs such as portfolio investments and loans together with

undesired outputs such as credit risk and market risk. The results

show that while evaluating the banks efficiency just taking into account

the desired outputs may be misleading and while evaluating

how they manage their risk levels is also important

Keywords

banking, efficiency, risk, directional distance function

References

• Altunbas, Y., M. H. Liu, P. Molyneux and R. Seth. 2000. Efficiency and risk in Japanese banking. Journal of Banking and Finance. 24, 1605-1628. Berger, A. N. and R. DeYoung. 1997. Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking and Finance. 21, 849-870. Cebenoyan, A. S., E. S. Cooperman and C. A. Register. 1993. Firm efficiency and the regulatory closure of S&Ls: An empirical ınvestigation. Review of Economics and Statistic. 75, 540-545. Chang, C. C. 1999. The nonparametric risk-adjusted efficiency measurement: An application to Taiwan’s major rural financial ıntermediaries. American Journal of Agricultural Economics. 81, 902-913. Chang T.C. and Y. H. Chiu. 2006. Affecting factors on risk-adjusted efficiency in Taiwan’s banking ındustry. Contemporary Economic Policy. 24 (4), 634- 648. Chung Y. H., R. Fare and S. Grosskopf. 1997. Productivity and undesirable outputs: A directional distance function approach. Journal of Environmental Management. 51, 229–240. Cingi, S. ve A. Tarım. 2000. Türk banka sisteminde performans ölçümü VZA – Malmquist TFP endeksi uygulaması. Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi. 1, 1-34. Coelli, T.J. 1996. A guide to VZAP version 2.1: A data envelopment analysis program. Centre For Efficiency and Productivity Analysis (CEPA) Working Papers, The University of New England, 8/9, 61-50.