Research Article
BibTex RIS Cite

TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS

Year 2021, Issue: 46, 497 - 512, 02.09.2021
https://doi.org/10.30794/pausbed.858658

Abstract

In this paper, we suggest an outer-product-of-gradient (OPG) variant of Lagrange multiplier (LM) test statistic for testing homoskedasticity in cross-sectional spatial autoregressive models. We use the OPG method to estimate the asymptotic variance of the score functions in a quasi-maximum likelihood (QML) setting. We use the OPG variance estimate to develop a robust test statistic in the local presence of spatial parameters. Under some general assumptions, we establish the asymptotic distribution of our test statistic under the null and local alternative hypotheses. In a Monte Carlo simulation, we investigate the finite sample size and power properties of our test. Our simulation results show that our tests work well in finite samples.

References

  • Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: Methods and Models. Springer.

YATAY KESİT MEKÂNSAL OTOREGRESİF MODELLERDE EŞİT YAYILIMIN TEST EDİLMESİ

Year 2021, Issue: 46, 497 - 512, 02.09.2021
https://doi.org/10.30794/pausbed.858658

Abstract

Bu çalışmada, yatay-kesit mekânsal otoregresif modellerde eşit yayılımı test etmek için Lagrange çarpanı (LM) test istatistiğinin bir dış ürün gradyanı (OPG) varyantını öneriyoruz. Skor fonksiyonlarının asimptotik varyansını sözde-maksimum olabilirlik (QML) metodu altında tahmin etmek için OPG yöntemini kullanıyoruz. Mekansal parametrelerin yerel varlığında dirençli bir test istatistiği geliştirmek için OPG varyans tahminini kullanıyoruz. Bazı genel varsayımlar altında, test istatistiğimizin asimptotik dağılımını sıfır ve yerel alternatif hipotezler altında gösteriyoruz. Bir Monte Carlo simülasyonunda, testimizin sonlu örnek boyutunu ve güç özelliklerini araştırıyoruz. Simülasyon sonuçlarımız, testlerimizin sonlu örneklerde iyi çalıştığını göstermektedir.

References

  • Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: Methods and Models. Springer.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Osman Doğan 0000-0001-7324-9454

Suleyman Taspinar 0000-0002-7165-3725

Publication Date September 2, 2021
Acceptance Date March 29, 2021
Published in Issue Year 2021 Issue: 46

Cite

APA Doğan, O., & Taspinar, S. (2021). TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(46), 497-512. https://doi.org/10.30794/pausbed.858658
AMA Doğan O, Taspinar S. TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS. PAUSBED. September 2021;(46):497-512. doi:10.30794/pausbed.858658
Chicago Doğan, Osman, and Suleyman Taspinar. “TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 46 (September 2021): 497-512. https://doi.org/10.30794/pausbed.858658.
EndNote Doğan O, Taspinar S (September 1, 2021) TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 46 497–512.
IEEE O. Doğan and S. Taspinar, “TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS”, PAUSBED, no. 46, pp. 497–512, September 2021, doi: 10.30794/pausbed.858658.
ISNAD Doğan, Osman - Taspinar, Suleyman. “TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 46 (September 2021), 497-512. https://doi.org/10.30794/pausbed.858658.
JAMA Doğan O, Taspinar S. TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS. PAUSBED. 2021;:497–512.
MLA Doğan, Osman and Suleyman Taspinar. “TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 46, 2021, pp. 497-12, doi:10.30794/pausbed.858658.
Vancouver Doğan O, Taspinar S. TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS. PAUSBED. 2021(46):497-512.