Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi

Year 2018, , 209 - 224, 30.04.2018

Nilgün Acar-balaylar , Mehmet Ozan Özdemir

https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.12

Cited By: 1

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de bankacılık sektöründe yer alan yabancı sermayeli mevduat bankalarının sermaye yeterlilikleri ile karlılıkları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Türkiye’de bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen birçok çalışma olmasına karşın banka grupları açısından yapılan çalışmalar sınırlıdır. Çalışmada yabancı bankalar için 2004-2016 dönemine ait verilerden hareketle sermaye yeterliliği ile karlılık arasındaki ilişki, ARDL Sınır Testi yaklaşımı kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı mevduat bankalarında sermaye yeterliliği ile karlılık arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki ortaya çıkmıştır. Daha önce tarafımızdan yapılan aynı döneme ilişkin yerli sermayeli mevduat bankaları için sermaye yeterliliği ve karlılık arasındaki ilişkiyi analiz ettiğimiz çalışmada da benzer sonuç elde edilmiştir.

Keywords

Yabancı Sermayeli Bankalar, Sermeye Yeterliliği, ARDL

Capital Adequacy and Profitability Relationship for Foreign Deposit Banks in Turkey

Abstract

In this study the relationship between profitability and the capital requirements was analysed for the foreign capital deposit banks in Turkey. Although there are many studies in the Turkish banking sector on profitability analysis, the studies on bank groups is limited. In this study the capital requirements and the profitability relationship for the foreign capital banks was analysed with data from 2004-2016 based on ARDL approach. The study concludes that there is a significant and positive relationship between the capital requirements and probability for foreign capital deposit banks in Turkey. Similar results were also found in our previous study on national capital deposit banks for the relationship between capital requirements and profitability.In this study the relationship between profitability and the capital requirements was analysed for the foreign capital deposit banks in Turkey. Although there are many studies in the Turkish banking sector on profitability analysis, the studies on bank groups is limited. In this study the capital requirements and the profitability relationship for the foreign capital banks was analysed with data from 2004-2016 based on ARDL approach. The study concludes that there is a significant and positive relationship between the capital requirements and probability for foreign capital deposit banks in Turkey. Similar results were also found in our previous study on national capital deposit banks for the relationship between capital requirements and profitability.

Keywords

Foreign Banks, Capital Requirements, ARDL

References

• Bai, J. & Perron, P. (1998), “Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes”, Econometrica, 66.
• BDDK (2006), Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler, Sayı: 1, Aralık, www.bddk.gov.tr.
• BDDK (2005) Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye, BBDK ARD Çalışma Raporları, No:2005/9, Münür Yayla, Yasemin Türker Kaya, İbrahim Ekmen <http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/13012005-6.pdf>, 06.05.2017.
• BDDK (2011) “Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi”, BDDK Kitapları: 10, Hazırlayan Gamze Göçmen Yağcılar, Ankara.
• BDDK (2010) “Sorularla Basel III” Risk Yönetimi Dairesi, <http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Basel/8742sorularla_basel_iii_29_11_2010_.pdf>, 01.05.2017.
• BDDK (2001) ” Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı” https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Diger_Raporlar/15279C8914BD.pdf, 05.12.2017
• Cardenas, J. ve Graf, J. P. ve O‟Dogherty, P. (2003) “Foerign Banks Entry in Emerging Market Economies:A Host Country Perspective”, Banco de Mexico Paper, <www.bis.org>.
• DICKEY, David A. ve Wayne A. FULLER (1979). “Distrubition of the Estimators for Autogressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, Cilt:74, Sayı: 366.
• ENGEL, R.F., GRANGER, C.W.J. (1987). Co-İntegration And Error Correction Representation, Estimation And Testing. Econometrica, vol. 55, No.2.
• Europen Cenral Bank (2016) , Report on financial structures ,October, <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/reportonfinancialstructures201610.en.pd>.01.01.2017.
• JOHANSEN, S. (1988) Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12, No. 2/3.
• Hellman, T. F. ve. Murdock, K. C. ve Stiglitz, J. E. (2000) “Liberalization, Moral Hazard in Banking and Prudential Regulation: Are Capital Requirements Enough? “, American Economic Review , Vol 90, No:1. <www. strategy.sauder.ubc.ca>,01.02.2017.
• Mazgit İsmail, Acar Balaylar Nilgün, (2013), “ Türkiye’de Yabancı Sermayeli Bankaların Etkinlik Analizi” Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:21.
• Maria Soledad Martinez Peria and Ashoka Mody (2004) “How Foreign Participation and Market Concentration Impact Bank Spreads: Evidence from Latin America” World Bank Policy Research Working Paper 3210, February 2004, <http://documents.worldbank.org/curated/en/330521468752964741/pdf/wps3210.pdf>, 03.15.2017.
• Öztin Akgüç (2007) “Türkiye’de Yabancı Bankalar”, Journal MUFAD, Sayı 36, <http://journal.mufad.org/attachments/article/353/1.pdf>, 04.25.2017.
• PESARAN, M. Hashem, Yongcheol SHIN ve Richard J. SMITH (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship”, Journal of Applied Econometrics, Cilt:16, Sayı:3.
• PHILLIPS, P.C.B., PERRON, P. (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regression. Biomètrika, 75 (2).
• SPK (2005), “Finansal Bütünleşme” Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Hazırlayan: Nurhan Erka, <http://www.spk.gov.tr/yayingoster.aspx?yid=936&ct=f&action=displayfile>, 05.08.2017.
• TBB (2005) “Türkiye’de Yabancı Bankalar, Münür Yayla, Yasemin Türker Kaya, İbrahim Ekmen, Bankacılar Dergisi, Sayı 52, <https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/turkiyede_yabanci_bankalar.pdf>, 15.03.2017.
• TBB (2012), “Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi”, Çoşkun, N., Ardor, H.,N.,Çermikli, A., H , Eruygur, H. O., Öztürk, F., Tokatlıoğlu, İ., Aykaç, G., Dağlaroğlu, T. , İstanbul.
• TBB (2008) “50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi (1950-2007)” Keskin Ekrem, İnan Emre A., Mumcu Melike, Erdönmez Pelin, TBB Yayın No: 262, <https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/808/2tbb50yil.pdf>, 30.02.2017.
• TBB, Türkiye’de Bankacılık Sistemi 1959-2005, <www.tbb.org.tr>, 22.01.2017.