Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi

Year 2013, Volume: 19 Issue: 19, - , 01.06.2013

Hakan Bektaş

Abstract

Bankacılık sektörü, ABD mortgage piyasasında başlayan ve küresel ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyerek ortaya çıkan finans krizinde eleştirilere uğramıştır. Çalışmanın amacı, söz konusu konjonktür içinde 2007–2011 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların etkinliğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda benzer karar birimlerinin çok sayıda girdi ve çıktıya dayalı etkinlik incelemelerinde uygulanan parametrik olmayan bir teknik olan veri zarflama analizi (VZA) kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, sektörün genel görünümünü yansıtmasının yanı sıra etkin olduğu tahmin edilen özel ve yabancı sermayeli ticari bankalar arasında aracılık yaklaşımı açısından 0.05 anlamlılık düzeyinde Mann-Whitney U sınaması neticesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını göstermiştir.

Keywords

-

References

• Berger, Allen N. (1993), “Distribution-Free Estimates of Efficiency in the U.S. Banking Industry and Tests of the Standard Distributional Assumptions”, Journal of Productivity Analysis, 4: 261–292.
• Berger, Allen N. ve Loretta J. Mester (1997), “Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions?”, Journal of Banking and Finance, 21: 1–58.
• Berger, Allen N. ve David B. Humphrey (1997), “Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research”, Europen Journal of Operational Research, 98: 175–212.
• Boussofiane, A., R.G. Dyson ve Emmanuel Thanassoulis (1991). “Applied data envelopment analysis”, European Journal of Operational Research, 52: 1–15.
• Coelli, Timothy J., D.S. Prasada Rao, Christopher J. O’Donnel ve George E. Battese (2005), An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition, New York: Springer.
• Cooper, William W., Lawrence M. Seiford ve Joe Zhu (2011), Handbook on Data Envelopment Analysis, Second Edition, New York: Springer.
• Cooper, William W., Lawrence M. Seiford ve Kaoru Tone (2000), Data Envelopment Analysis A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
• Çatalbaş, Gaye K. ve Murat Atan (2005), “Bankacılıkta Etkinlik ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 20: 49–62.
• Çelik, Tuncay ve Muhittin Kaplan (2010), “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Rekabet: 2002–2007”, Sosyoekonomi, 13/2010–2: 9–28.
• Deyoung, Robert (1997), “A diagnostic test for the distribution-free efficiency estimator: An example using U.S. commercial bank data”, European Journal of Operational Research, 98: 243–249.
• Erdoğan, Özer (2011), “Banka Etkinliklerinin Risk Odaklı Yaklaşımla Modellenmesi ve Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı.
• Golany, Boaz (1988), “An Interactive MOLP Procedure fort the Extension of DEA to Effectiveness Analysis”, Journal of Operational Research Society, 39(8): 725–734.
• Günay, Emine Nur Özkan ve Arzu Tektaş (2006), “Efficiency analysis of the Turkish banking sector in precrisis and crisis period: a dea approach”, Contemporary Economic Policy, 24 (3): 418–431.
• Oh, Dong-hyun (2012), Nonparametric Methods for Measuring Efficiency and Productivity (nonparaeff), <http://cran.rproject.org/web/packages/nonparaeff/nonparaeff.pdf>, Erişim: 15 Aralık 2011.
• İnan, E.A. (2000), “Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik”, Bankacılar Dergisi, 34, 85–86.
• Israel, D. (2008), Data Analysis in Business Research A Step-by-Step Nonparametric Approach, First Edition, New Delhi, India: Sage Publications.
• Kao, Chiang ve Shiang-Tai Liu (2004), “Predicting bank performance with financial forecasts: A case of Taiwan commercial banks”, Journal of Banking and Finance, 28 (10): 2353–2368.
• Mercan, Muhammet ve Reha Yolalan (2000), “Türk Bankacılık Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yapıları ile Finansal Performans İlişkisi”, İMKB Dergisi, 4(15): 1–26.
• Mercan, Muhammet ve Arnold Reisman (2003), “The effect of scale and mode of ownership on the financial performance of the Turkish banking sector: results of a DEA-based analysis”, Socio-Economic Planning Sciences, 37: 185–202.
• Ramanathan, R. (2003), An Introduction to Data Envelopment Analysis A Tool for Performance Measurement, New Delhi: Sage Publications.
• Seyrek, İbrahim Halil ve H. Ali Ata (2010), “Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 4 (2): 67–84.
• Takan, Mehmet ve Melek Acar Boyacıoğlu (2011), Bankacılık Teori, Uygulama ve Yöntem, 3.Basım. Ankara: Nobel Yayın.
• TBB (2008), Bankalarımız 2008, <www.tbb.org.tr>, Erişim: 10 Aralık 2011.
• TBB (2010), Bankalarımız 2010, <www.tbb.org.tr>, Erişim: 10 Aralık 2011.
• Thanassoulis, Emmanuel (2001), Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis, USA: Kluwer Academic Publishers.
• Yıldırım, Canan (2002), “Evolution of banking efficiency within an unstable macroeconomic envieonment: the case of Turkish commercial banks”, Applied Economics, 34: 2289–2301.
• Yolalan, Reha (1996), “Türk Bankacılık Sektörü için Göreli Mali Performans Ölçümü”, TBB Bankacılar Dergisi, 19: 35–40.
• Zalim, Osman (1995), “The effect of financial liberalization on the efficiency of Turkish commercial banks”, Applied Financial Economics, 5 (4): 257–264.