THE EFFECTS OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE TURKISH BANKING SECTOR

Year 2017, Issue: 19, 111 - 132, 02.07.2017

Gizel Busem Sayıl , Mustafa Emir

https://doi.org/10.18092/ulikidince.310747

Abstract

The financial problems that originated in USA
mortgage markets in 2007 have increased and spread out to firstly developed
countries and then developing countries. This crisis has affected all financial
sectors.  In this study, the reasons
causing 2008 financial crisis and its results were emphasized. Then, how
Turkish banking sector was affected by this crisis was indicated with the help
financial indicators. The effect of the global financial crisis on public,
private and foreign banks in Turkey was examined in terms of profitability,
income and expenditure, liquidity, capital adequacy and asset quality ratios.
The pre-crisis and post-crisis periods were compared and the effect of the
crisis on the banks was investigated. Additionally, it was determined whether
there was a statistical difference between the financial ratios of the banks or
not after the crisis. In this study, nonparametric test Wilcoxon signed rank
test and Kruskal Wallis tests were used.

Keywords

Financial Crises, Financial Sector, Mortgage Markets

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ

Abstract

Amerika Birleşik Devletleri mortgage piyasalarında
2007 yılında ortaya çıkan sorunlar hızla büyümüş ve önce gelişmiş ülkelere
ardından gelişmekte olan ülkelere yayılmıştır. Bu kriz tüm finansal sektörü
etkisi altına almıştır. Bu çalışmada, 2008 finansal krizini ortaya çıkaran
sebepler ve krizin sonuçları üzerinde durulmuştur. Ardından, Türk bankacılık
sektörünün bu krizden nasıl etkilendiği finansal göstergeler yardımıyla
açıklanmaya çalışılmıştır. Küresel finansal krizin Türkiye’deki kamu, özel ve
yabancı sermayeli bankalar üzerindeki etkisi karlılık, gelir gider, likidite,
sermaye yeterliliği ve aktif kalitesi rasyoları üzerinden ele alınmıştır. Kriz
öncesi ve kriz sonrası dönemler karşılaştırılmış ve krizin bankalar üzerindeki
etkisi incelenmiştir. Bunun yanında krizden sonra bankaların finansal rasyoları
arasında istatistiksel olarak fark olup olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada,
parametrik olmayan testlerden Wilcoxon işaretli sıralar ve Kruskal Wallis
testleri kullanılmıştır.

Keywords

Finansal Kriz, Finansal Sektör, Mortgage Piyasaları

References

• Afşar, M. (2011). Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (2), 143-171.
• Alantar, D. (2008). Küresel Finansal Kriz: Nedenler ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, 81, 1-10
• Aydın, D., ve Başkır, B. (2013). Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Göre Kümeleme Analizi ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları . BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, s. 5-6, 29-47.
• Balaban, Ö., ve Okutan, Y.E. (2009). Banka ve Finans Kurumlarının Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Döneminde Uyguladıkları Yönetsel ve Örgütsel Politikalara İlişkin Yönetici Algıları. Central Bank Review 1(2009) 15-27 Çağıl, G. (2011). 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının Electre Yöntemiyle Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, Yıl: 25 Sayı: 93, 2011, 59-86.
• Çelik, T. (2016). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Yıl:2016, C:8, S:1, 1-12.
• Demirelli, E. (2010). TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (5:1). 101-112.
• Economic Research Federal Reserve Economic Data, USA: Federal Reserve Bank of St. Louıs, http://research.stlouisfed.org/fred2/
• Eğilmez, M. (2009). Küresel Finans Krizi, Remzi Yayıncılık. 5. Basım, Ankara.
• Erarslan, C., ve Bayraktar, Y. (2012). Konut Balonlarının Oluşumunda FED'in Rolü ve Küresel Krizden Çıkartılacak Bazı Dersler. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62, 2, 38-59.
• IMF, World Economic Outlook Database, (2016). https://www.imf.org/
• Kalaycı, Ş. (2010), Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 5. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
• Kök, D., ve Ay, E., (2013). 2008 Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörü Etkinlik Düzeylerine Yansıması Üzerine Bir Araştırma: 2007-2009, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:5 Sayı:10, Kış 2013, 156-170.
• Özatay, F. (2009). Finansal Krizler ve Türkiye, 3. Baskı, İstanbul: Doğan Kitabevi.
• Öztürk, S., ve Gövdere, B. (2010). Küresel Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (1), 377-397.
• Sarıtaş, H., ve Saray, C. (2012). Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Performansı Analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, 2012, Sayfa 23-37.
• Selçuk, B. (2010). Küresel Krizin Türk Finans Sektörü Üzerindeki Etkileri. Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2010, 21-27.
• Torun, N., ve Özdemir, A. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 33, 2015, 129-142.
• Türkiye Bankalar Birliği, TBB (2014). Seçilmiş Rasyolar. https://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki raporlar/Secilmis_Rasyolar/2451
• TÜİK (2016). Dış Ticaret İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
• Yolsal, H. (2010). Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörünün Verimliliği Üzerine Etkileri. MODAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 12(1), 73- 114.
• World Bank (2009). GDP Growth. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2010&start=2009